XXX-Strategie

Hier ist die Aufzeichnung des Webinars:

Die Zusammenfassung in Stichworten:

• Name der Strategie
  • 100K-Strategie
• Vorteile / Nachteile
  • Die Vorteile
    • Schnelle Trades mit kurzer Laufzeit
    • Enger Stopp zur Verlustbegrenzung
    • Je nach Umsetzung auch mit wenig Margin handelbar
  • Die Nachteile
    • Fast nur Long möglich
• Watchlists & Voraussetzungen
  • Watchlists
    • AAA
      • Mögliche Strategien: Long Call, CSP (+ Absicherung mit Put Gambit), VPS, Wheel, Aktie direkt
    • BBB
      • Mögliche Strategien: Long Call, VPS, CSP (mit Stopps bei liquiden Werten), Aktie direkt (mit Stopps)
    • CCC
      • Mögliche Strategien: Long Call, VPS
• Arten von Trades
  • Trendumkehr-Trades
    • Trades an charttechnischen Unterstützungen 
    • Underliying sollte im Vorfeld scharf korrigiert haben
• Risiko-Eingrenzung
  • Portfolio-Allokation
    • Bei guter Marktlage maximal 30% in eine Richtung (long/Short)
    • Bei einem Startkapital von 20.000 $ sind das maximal 6.000 $
    • Verluste müssen schnell eingegrenzt werden (Stopp-Kurse)
      • Wenn das Underlying nicht in unsere Richtung läuft
  • Diversifikation über Sektoren
    • Max 15% pro Sektor
    • Bei der maximalen Portfolio-Allokation von 6.000$ sind das 900$
  • Diversifizierung über Verfallsdaten
    • Da wir nur sehr kurze Laufzeiten wählen, müssen wir darauf achten nicht überallokiert zu sein
    • Vorerst maximal 25% des in der Portfolioallokation freigegebenem Kapitals (also 1.500,- € pro Verfallstag)
  • Umgang bei Marktkorrekturen
    • Das Risiko muss durch enge Stoppführung begrenzt werden
    • Bei einer Marktkorrektur von mehr als 8% darf das Risiko pro Verfallstag verdoppelt werden (50% des in der Portfolioallokation freigegebenem Kapitals)
    • Hedging mit dem VXX-Time-Straddle
      • Sobald die Methode ausreichend getestet wurde werden die Zahlen zur Risiko-Eingrenzung nochmal überarbeitet
  • Umgang mit Crashes
    • Hedging VXX-Time-Straddle
      • Sobald die Methode ausreichend getestet wurde werden die Zahlen zur Risiko-Eingrenzung nochmal überarbeitet
  • Regeln gegen Overtrading
    • Maximalanzahl an Trades pro Tag: 3
    • Ausnahme: Nach Korrekturen oder Crashes können 6 Trades pro Tag aufgebaut werden
• Regeln für den Einstieg
  • Folgende Fakten müssen für einen Einstieg gegeben sein:
    • Der Der OTP-TU-Indikator hat einen Wert von mindestens +4 oder mindestens -5
    • UND
    • das Underlying muss vom letzten Hoch um mindestens 8% eingebrochen sein (möglichst in einem Schwung)
    • UND
      • das Underlying liegt in der nähe einer statischen / dynamischen Unterstützung
      • ODER
      • das Underlying hat eine bullishe / bearishe Kerze ausgebildet (an einer Signifikanten Stelle oder nach einem signifikanten Ereignis)
      • ODER
      • das Underlying liegt mind. 30% von EMA 200 entfernt
    • UND
      • die Aktie übersteigt das Vortageshoch um 2 Ticks (Entry-Signal)
    • UND
      • Einstiegssignale innerhalb der Earnings-Kerze sind verboten (ADSK)
    • UND
      • in den nächsten 14 Tagen keine Earnings oder wichtige News-Ereignisse anstehen
  • Umsetzung des Einstiegs nach Strategie:
    • Long Call
      • Strike-Preis: ??
      • Laufzeit:  ??
      • Delta: ??
    • CSP
      • Strike-Preis:
        • Am Geld
      • Laufzeit:
        • 3-10 Tage
      • Delta: 50
    • Vertical-Power-Strategie
      • Strike-Preis:
        • V1: IVRank < XX –> am Geld
        • V2: IVRank > XX –> aus dem Geld
      • Laufzeit:
        • 3-10 Tage
    • Aktie direkt:
      • 2 Ticks über Vortages-Hoch
• Regeln für den Ausstieg
  • Folgende Fakten müssen für einen Einstieg gegeben sein:
    • CSP, VPS
      • Take Profit wird erreicht
      • Kurs des Underlyings fällt mindestens 2 Ticks unter der Vortagestief
    • Long-Call, Aktie
      • Kurs des Underlyings fällt mindestens 2 Ticks unter der Vortagestief
    • Eröffnet das Underlying mit einem Gap von mehr als 0,5% entfällt der Einstieg
  • Take Profit
    • CSP, VPS
      • 90%
    • Long-Call, Aktie
      • –
  • Verfrühter Ausstieg manuell, wenn:
    • CSP, VPS
      • Kurs des Underlyings fällt mindestens 2 Ticks unter der Vortagestief
    • Long-Call, Aktie
      • Liegt das Underlying mehr als 5% im Plus, darf der Stopp auf das Tief des vorletzten Tages gelegt werden
      • Liegt das Underlying mehr als 10% im Plus, darf der Stopp nach charttechnischen Gesichtspunkten gewählt werden.
  • Umgang mit Loser-Trades
    • Sollte es aufgrund der strengen Stopp-Strategie nicht geben.
  • Handlungen am Verfallstag
    • Eine Zuteilung von Underlyings ist vorerst nicht erwünscht.
      • Es ist also am Verfallstag zu schließen.
    • Bei einem Depot-Schwellwert von 40.000,- € werden wir das Regelbuch um die Wheel-Strategie ergänzen.
• Tracking & KPI’s
  • Tracking mit dem OTP-Trading-Journal
  • Kriterien Einstieg
  • Kriterien Ausstieg
  • Gesamtperformance
• Technische Umsetzung
  • Screening
    • Underlying erfüllt 8% Verlust Regel
      • Widerstände, Unterstützungen & Co einzeichnen
      • Alarm für Indikator setzen
      • Watchlist Grün
    • Bei Aussichtsreichen Kandidaten
      • Alarm 2 Ticks über Vortageskurs setzen