Income Strategie

[Rene]

Hallo Thomas,

mir fällt da als erstes der Kasseltrader mit seinem Strangle auf den IWM ein. Den nutze ich ja auch selbst schon eine ganze Zeit. Daneben könnte man den PMCC vom Geldkapitän da noch mit reinnehmen. Ich habe dir dazu mal meine beiden Charts angehängt, wobei der PMCC auf CCL definitiv nicht in die gewünschte Richtung läuft und ich ihn wohl irgendwann im Verlust schliessen muss 🙁.

Der Verkauf von kurz laufenden Optionen ist immer eine Einkommensstrategie. Somit gibt es eigentlich nicht die Strategie bei Optionen, sondern die Optionen sind schon die Strategie 🙂. Schaue ich auf meine Einnahmen, dann könnte ich von den Optionseinnahmen schon leben. Die Verteilung der Prämieneinnahmen verteilt sich auch sehr schön über die Monate.

Gruß René

[Thomas]

Hallo René,

super vielen Dank für deine spannende Grafik. Carstens Trade verfolge ich und PMCC handle ich auch. Bei mir gehts aber eher in die Richtung von Carsten. Also eine Strategie mit klaren Regeln, die einfach im Dauerlauf läuft und Income generiert. Idealerweise ohne Earnings-Risiko. Also eher Indizes oder ETFs. Und vor allem nur sehr geringer Betreeungsaufwand. Optimalerweise nur 1x pro Monat.

Aber mega spannend. Danke für dein Feedback.

lG Thomas

[Thomas]

Es gäbe die Andy Thanner Strategie auf den RUT oder IWM

Einen Credit Spread entweder auf 14 Tage bei einem Short-Delta von 0,05 oder auf 90 Tage bei einem Short-Delta von 0,02

Die Puts geben natürlich mehr Prämie als die Calls, beim 90 Tage Spread ist halt dieser meistens 50 Punkte breit und dementsprechend wird die Margin hoch. Die 14-tägigen haben bei mir einige Zeit gut geklappt. Diese Strategie ist definitiv was für größere Konten …

Man kann sie auch auf einen Iron Condor erweitern, um die Prämieneinnahme zu verbessern. Bei sehr hoher Vola konnte ich für die 90 Tage Strategie ca. $1.40 einnehmen

[Thomas]

Hallo Thomas,

vielen Dank für deine Tipps. Das werde ich mir näher ansehen. 🙂

lG Thomas

[Werner]

Hallo Thomas,

@Thomas-Linz Die 14-tägigen haben bei mir einige Zeit gut geklappt.

Jetzt nicht mehr oder warum machst du den Trade nicht mehr?

Viele Grüße Werner

[Thomas]

Die RUTs binden mir zu viel Margin, ich habe sie allerdings auf 10 Tage Basis gehandelt. Der RUT hat zwar schöne Seitwärtsphasen, wenn er aber einen Trend ausbildet ist er weit dynamischer als die anderen Indizes.

[Werner]

Thomas, das verstehe ich nun nicht, bei einer Laufzeit von 9 Tagen und einem Delta < 0,05 wird heute ein Margin von ca. 278 EUR pro RUT IC benötigt. Die Prämie wird zwischen 80-90$ liegen. Welches Margin würdes du bei einer Prämieneinnahme von 80-90$ erwarten?

[Thomas]

Ich hatte vor allem auch den RUT mit einem Delta von 0,02 und 90 Tagen Laufzeit gehandelt. Da hast Du dann einen 50er Strike Abstand. Für den RUT mit einem Delta von 0,05 war mir nicht so sympathisch …

[Werner]

Mit welchen Takeprofit hast du bei 90 Tagen gearbeitet?

[Werner]

Ich habe gerade den folgenden Backtest gemacht:

82,50$ in 17 Tagen bei einem Margin von ca. 366 EUR. Das sind 21% auf das Marging und 450% p.a. Bei einem max. Risiko von 5.000$ sind es 1,65% und 35% p.a.

@Thomas-Linz was hat dir hier nicht gefallen?

[Thomas]

Hallo Werner,

ich habe mich in der letzten Zeit nicht intensiv mit dem RUT beschäftigt, meine Priorität liegt bei den Earnings. Ich müsste mir das außerdem in der TWS ansehen. Die Margin hängt auch von der Portfoliostruktur ab, man erkennt das sehr schön wenn man die Kontraktanzahlen zu erhöhen beginnt, dass dann die Margin nicht um ein Vielfaches der ersten Margin zunimmt.

Grundsätzlich habe ich mit dem 90 tägigen Russel gut verdient, es wird allerdings heikel wenn der RUT zu laufen beginnt und das kann sehr dynamisch von statten gehen

[Werner]

Hallo Thomas,

in die Earnings steckst du momentan viel Arbeit. Ich hoffe, es lohnt sich auch für dich.

Hier ein Backtest zum RUT:

Short Strangle, Eröffnung am monatlichen regelmäßigen Verfallstermin für 3 Monate mit Delta 0,02.

Schließen am nächsten regelmäßigen Verfallstermin und neue Position eröffnen.

Die ersten 3 Monate liefen recht gut, in der Regel über 50% Prämie eingenommen.

Im letzten Monat wird der Trade beim aktuellen Index am Montag im Profit sein, war aber zeitweise im Verlust. Am 20.5. kann die Position mit Gewinn geschlossen werden, wenn der Index zwischen 1768 und 2064 liegt und die Vola unverändert bleibt.

Hier der Link zu OptionStrat für den letzten Trade:

https://optionstrat.com/uqnl6cALKnZN

Aktuell ist der Profit für 2022 bei ca. 1.000 USD.

Die gelbe Linie im Chart ist der P&L der Position.

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[Thomas]

Super!

ich kenne die ThinkBack Funktion der TOS. Ich lasse mir dabei die gelbe G&V Linie immer als Histogramm darstellen, weil es dann für mich nachvollziehbarer wird, wo Gewinne und Verluste vorkommen (man spart sich den Blick auf die rechte Y-Achse)

[Werner]

Hallo Thomas,

Ich nutze die Andy Thanner Strategie auf den RUT oder IWM.

Short Strangle, wegen der Steuer in D kein IC mehr, mit Laufzeit 4 Wochen und Delta < 0,05.

Trade Historie über die letzten 12 Monate findest du im Paperkonto:

http://efa.ewald.de/Bewerbung/

Dort kannst du dir die Trades als Excel-Tabelle herunterladen.

Die Auswertung findest du unter Home / Finanzinstrument / Handelsplan

In der Spalte Symbol dann auf den Link IWM oder RUT.

Die aktuelle Strategie ist auch im Handelsplan beschrieben.

Viel Spaß beim Auswerten.

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[Thomas]

Hallo Werner,

vielen Dank. Ich das deine Domain bei der man sich da anmelden muss, oder wo genau komme ich da hin?

Freue mich auf einen kurzen Hinweis dazu 🙂

Danke dir.

lG Thomas

[Werner]

Hallo Thomas,

Du meldest dich bei meiner Apex Anwendung an.

https://apex.oracle.com/de/

Viele Grüße

Werner

[Thomas]

Super danke!

[Tom]

Hallo Werner,

ich habe mich auf Deiner Seite “beworben” mit einem Hinweis auf dieses Forum … bin aber noch nicht freigeschaltet.
Was muss ich denn tun um die Trade Historie zu sehen?

[Werner]

Du hast leider den Schieberegler verändert, dadurch bist du gesperrt.

Die Funktion zum Löschen eines Benutzers muss ich noch realisieren. Du erhälst eine Nachricht, wenn dein Konto gelöscht ist, dann kannst du dich erneut bewerben.

[Thomas]

Hallo Josef,

danke für dein Feedback. Das sehe ich mir an 🙂

lG Thomas