Lieblingsstrategie

[Sabine]

Bei mir ist das eindeutig die Bonusstrategie oder Wheel-Strategie. Mit Calendar-Spreads habe ich noch keine Erfahrung.

[Marvin]

Was ist die Bonusstrategie?

[Michael]

Tradest du die Calendar-Spreads auf Futures,Indizes oder Einzelaktien?

[Michael]

Bei mir sind es Wheel, PMCC und CSP.

[M]

Cash secured puts, the wheel und short strangles auf ETFs stehen bei mir auf der Agenda.

[Udo]

Vorwiegend Wheel, gelegentlich auch die klassischen Spreads. PMCC läuft gerade an als nächstes Projekt. Da ich voll berufstätig bin mag ich diese Art des tradens sehr, denn es ist zeit- und nervenschonend 🙂

[claus]

Ich handle überwiegend CSP auf Aktien die Dividenden zahlen.

[Jan]

seit diesem Jahr (keine uneingeschränkte Verlustverrechnung mehr) sind meine Strategien deutlich auf 2 wesentliche zusammengeschrumpft:

-short strangle

-short put

Alle Strategien die einen Long beinhalten nur noch in seltenen Fällen

[isi]

ich denke du kannst deine strategie hier direkt schreiben oder muss man dich anschreiben ?

[Roland]

Ich fühle mich derzeit noch mit der Wheelstrategie am wohlsten. Allerdings würden mich mittlerweile auch andere Ansätze sehr interessieren.

[Thomas_MV]

Die Wheel-Strategie und Short Puts auf DIA, SPY, IWM und QQQ mit ca. 45 Tagen DTE und einer Standardabweichung

[Rene]

Ich habe meine Heimat bei den CSPs auf Aktien, da ich mit Unternehmen gut klarkomme. Die logische Fortsetzung ist dann natürlich das CCW oder die Option gleich als Wheel aufzusetzen. In der letzten Zeit nutze ich vermehrt Strangles auf GLD und IWM als Einkommenstrade.

Im Test ist eine Kombination aus Option, Chart und Saisonalität zu verwenden. Hier habe ich noch keine verlässlichen Daten, aber die ersten Optionen waren sehr lukrativ.

[Eugen]

Calender Spread Strategie würde mich interessieren. Ich handele gelegentlich umgekehrte Calender Spreads 14 Tage Put Verkauf 7 Tage Put Kauf gleicher Strike vornehmlich auf QQQ

• Diese Antwort wurde von  Eugen modifiziert 3 Jahre, 1 Monat aktiv..

[Thomas]

Hallo Eugen, das klingt spannend, wie ist da deine Erfolgsquote?

[Rene]

Hallo,

ich kombiniere meine Short Puts/Wheels immer häufiger mit den saisonalen Faktoren von Saisonax. Der Hintergrund ist, dass die Unternehmen und auch Märkte gewisse saisonale Muster abbilden, die man dann in seine Strategie übernehmen kann. Diese Muster haben meist eine Dauer von 2 Wochen bis zu 3 Monaten, die man dann als zusätzliches Entscheidungskriterium einbinden kann. Ist der Chart sauber, dann kann man den Put trotz einer eventuell eher gemäßigten Aussicht verkaufen und in der Regel auch dichter am Geld.

Heute möchte ich mal drei Kandidaten vorstellen, wobei Teradyne mit etwas suspekt ist. Bitte nicht blind nachtraden, passt gut auf euer Geld auf!

Ich kann über Saisonax screenen und mir für die Zukunft interessante Gegebenheiten suchen. Dabei kann man teilweise auf eine Historie von 40 Jahren zurückgreifen und ich verwende meist die 10 Jahre. Das Setup sieht dann wie unten aus.

Ist halt eine Idee, die ich seit ein paar Monaten teste und wo ich teilweise sehr hohe Prämien vereinnahme. Ich habe ja schon einzelne Optionen veröffentlicht, wo ich auch schon mal mit dem Strike voll ins Geld gehe. Ist riskant, aber bei 90% Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg auch machbar. Denkt mal über Alternativen nach und vergesst bitte nie das Risiko!

VG René

[Philipp]

Wow. Hört sich gut an. Seasonax kannte ich gar nicht. Hast Du da Langzeiterfahrung damit?

Wäre super, wenn Du Lust hast einen separaten Thread für Deine Erfahrungen zu machen – ich wäre auf jeden Fall Dauerabonnent 🙂

[Rene]

Hallo Philipp,

ich bin auch erst ein halbes Jahr mit der Strategie am Werkeln und die Strategie an sich ist ja von Saisonax teilweise über 40 Jahre ausgewertet. Bisher bin ich mit einem guten Profit unterwegs und ich werde weiter über meine Erfahrungen berichten.

Es ist halt ein zusätzlich verstärkender Faktor und bringt auf jeden Fall mehr Sicherheit in die Optionen. Die Zukunft kann aber auch Saisonax nicht vorhersehen, aber eben eine gesicherte Datenbasis der Vergangenheit bereitstellen.

VG

René

[Philipp]

Klar, die Zukunft kann kein Instrument abbilden – sonst wäre die Geldanlage einfach.

Würde mich auf jeden Fall freuen, mehr von Deinen Erfahrungen zu lesen!

[Frank]

@Rene_at_Home Ich schließe mich @PhilippS an und wäre auch dabei. Im Rahmen der Intensiv-Ausbildung zum Portfolio-Manager von André Stagge gab es auch ein Sonderangebot für Seasonax, da er den Gründer Dimitri Speck schon sehr lange kennt, und ich habe einen Moment überlegt, ob ich es nutze, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es doch ziemlich ins Geld geht, wenn man das große Paket nimmt, das den Zugang zu allen Instrumenten ermöglicht. Da ich schon genug Abos für verschiedene Dinge habe, habe ich auf ein weiteres (erstmal?) verzichtet. Bei TraderFox, deren Abo ich seit April habe, gibt es auch solche Daten, allerdings nicht ansatzweise so aufbereitet wie bei Seasonax. Vielleicht könnten wir das ja vor den Trades abgleichen, die Du in einem entsprechenden Thread kundtust?

[Rene]

Hallo,

ich schreibe gerne mal über ein paar für mich interessante Gelegenheiten, wobei ich ja nicht jede Gelegenheit umsetze. Ich hoffe, dass eine Auswertung nach einem Jahr den Erfolg zeigt, aber da ist meine Datenbasis noch zu klein.

VG René

[Rene]

PS. Es sind auch immer einige Unternehmen ohne kostenpflichtigen Account bei Saisonax abrufbar. Einfach mal regelmäßig reinschauen.

[Frank]

Aha. Aber das wäre wohl ein großer Zufall, wenn die Aktien, welche ich mir als Underlying über andere Quellen herausgesucht habe, gerade dann, wenn ich einen Trade darauf aufsetzen will, bei Seasonax für die Analyse frei zugänglich sind. Möglicherweise könnte man “Jäger und Sammler” spielen und sich die Daten der jeweils kostenfrei zugänglichen Werte von Monat zu Monat dokumentieren und nach und nach eine kleine eigene Bibliothek aufzubauen (die dann natürlich nicht top-aktuell wäre).

Ich denke, der andere Ansatz bringt mehr. Wenn Du gute Ideen hast, deren Handel durch die Daten von Seasonax gestützt werden, stellst Du sie kurz vor. Ich ergänze dann zum Vergleich die Seasonal-Daten von TraderFox. Mal schauen, wieviel Deckungsgrad dazwischen besteht, und ob das insgesamt einen guten Beitrag zur Erreichung des Trade-Erfolgs hat. Einverstanden?

[Rene]

Nein Frank, ich wähle genau über Saisonax die Underlyings aus und klopfe sie dann auf Qualität, Preis und Chart ab. Somit bringt eine frei zugängige Analyse schon etwas.

[Frank]

Aha, verstehe. Du zäumst das Pferd also anders herum auf und beginnst mit der Saisonalität. Nun denn. Ich bin gespannt, auf interessante Postings…

[Eugen]

Den umgekehrten Kalenderspread habe ich vom 28.07. bis 29.10. also ca.3 Monate folgendermaßen aufgesetzt:

14 Tage Laufzeit QQQ -Put Delta 5, 7 Tage Laufzeit QQQ +PUT gleicher Strike. (Delta ergibt sich dann von selbst). Dieser Kalenderspread wurde jeweils Montags, Mittwochs und Freitags aufgesetzt. (also 33 mal). Bei Delta 5 hatte ich keine Andienung und musste auch nicht rollen.

Ergebnis 955 $ (Gebühren bei Captrader schon abgezogen). Natürlich könnte das Ergebnis mit einem größeren Delta besser sein. Dann aber Vorsicht nach 7 Tagen. Entweder den verkauften Put dann schließen oder notfalls kurz vor Verfall rollen.

[Katharina]

Hi, bei mir ähnlich, wobei ich noch mein fixes Regel-Werk verfeinern/ vollständig etablieren muss.

Wenn mal die wheel gut sitzt, möcht ich spreads fokusieren.

Baue mal auf wheel, csp. Was genau ist denn mit pmcc gemeint?

[Diana]

Was bedeutet das genau

[Thomas]

Allgemeiner ausgedrückt handelt es sich dabei um einem Diagonal-Call weil die beiden Call-Legs verschiedenen Laufzeiten und verschiedene Strikes haben. Das G&V Profil kann z.B. folgendermaßen aussehen:

Hinweis: DAS IST KEIN RECHERCHIERTER TRADE SONDERN DIENT NUR ZUR ANZEIGE EINES TYPISCHEN GEWINN UND VERLUSTPROFILS !!!