Lektion 1, Thema 1

In Progress

OptionFlow-Strategie

Thomas 6. Juni 2024

Die Strategie

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Regelbuch:

Rulebook-Vorlage

Name der Strategie
- OptionFlow Strategie
Vorteile / Nachteile
- Die Vorteile
  - Einfach zu handeln
  - Geringes Risiko, großes Potential (je nach Optionsstrategie)
  - Gute Beimischung im Depot, vor allem wenn man in eine Richtung (long/short) übergewichtet ist.
- Die Nachteile
  - Kosten durch den Dienst den man abonnieren muss (Optionflow von OptionStrat: https://optionstrat.com/flow/ )
Watchlists & Voraussetzungen
- Watchlists
  - AAA
    - Dürfen mit allen Strategien gehandelt werden
  - BBB
    - Nur Strategien mit begrenztem Verlust
  - CCC
    - Nur Strategien mit begrenztem Verlust
  - Sonstige auf OptionStrat aufpoppenden Underlyings
    - Nur Strategien mit begrenztem Verlust
Arten von Trades
- OptionFlow-Trades: Wir richten uns nach den Trades der großen und versuchen so Ideen zu finden.
Risiko-Eingrenzung
- Portfolio-Allokation
  - Bei einer ausgeglichenen Long/Short Quote dürfen 50% des Portfolios investiert sein.
  - Ansonsten maximal 25%
- Diversifikation über Sektoren
  - Kein Sektor darf mit über 10% gewichtet sein
- Diversifizierung über Verfallsdaten
  - maximale Gewichtung pro Verfallstag 15%
- Umgang bei Marktkorrekturen
  - Sollten durch eine ausgeglichene Long-Short Gewichtung nicht problematisch sein.
- Umgang mit Crashes
  - Sollten durch eine ausgeglichene Long-Short Gewichtung nicht problematisch sein.
- Regeln gegen Overtrading
  - maximal 3 Trades pro Tag
Regeln für den Einstieg
- Folgende Fakten müssen für einen Einstieg gegeben sein:
  - Schritt 1: Screening-Prozess mit Option-Flow
    - Sucheinstellung 1:
      - Spreads Long oder Short (keine neutralen)
      - Verfall mindestens 31 Tage im voraus
      - OTM Spreads (dadurch wird der Dienst auch für Deutsche User einsetzbar, Verluste aus den einzelnen Spreads sind minimal).
    - Geeignete Kanditaten werden genauer untersucht
  - Schritt 2: Histroical Flow 1
    - Wie sieht der Historical Flow der letzten 14 Tage (nur OTM Spreads) aus?
    - Wie ist das Sentiment? Entspricht es unserer Traderichtung?
  - Schritt 3: Historical Flow 2
    - Wie sieht der Historical Flow der letzten 14 Tage über alle Optionstrategien hinweg aus?
    - Wie ist das Sentiment? Entspricht es unserer Traderichtung?
  - Schritt 4: Charttechnische Situation
    - Welche Widerstände und Unterstützungen liegen in Traderichtung?
  - Schritt 5: Einstiegskurs
    - Darf maximal 1/5 des Spreads kosten.
Regeln für den Ausstieg
- Take Profit
  - Strategie 1: Ein Kontrakt wird gehandelt.
    - Take-Profit liegt zwischen 200 % und 300%
  - Strategie 2: Zwei Kontrakte werden gehandelt
    - Take-Profit 1: 200%
    - Take-Profit 2: 300% – 400%
  - Strategie 2: Drei Kontrakte werden gehandelt
    - Take-Profit 1: 200%
    - Take-Profit 2: 300%
    - Take-Profit 3: Maximalgewinn
- Verfrühter Ausstieg manuell, wenn:
  - Stur nach Stopp Loss
  - Strategie 1: Ein Kontrakt wird gehandelt.
    - Kein Stopp-Loss, Maximalverlust wird hingenommen
    - Short Put / Short Call STOPP LOSS!!! (200%)
  - Strategie 2: Zwei Kontrakte werden gehandelt
    - Stopp-Loss 1: 50% (mental)
    - Stopp-Loss 2: keiner, Maximalverlust wird hingekommen.
    - mentaler Stopp-Loss: Liegt der Schlusskurs darunter wird am nächsten Tag sofort geschlossen, zu welchem Kurs auch immer.
  - Strategie 2: Drei Kontrakte werden gehandelt
    - Stopp-Loss 1: 50 % (mental)
    - Stopp-Loss 2: 80 % (mental)
    - Stopp-Loss 3: keiner, Maximalverlust wird hingekommen.
    - mentaler Stopp-Loss: Liegt der Schlusskurs darunter wird am nächsten Tag sofort geschlossen, zu welchem Kurs auch immer.
- Umgang mit Loser-Trades
  - Wie oben beschrieben
- Handlungen am Verfallstag
  - Liegt der Kurs des Underlyings zwischen den beiden Strikes wird spätestens 30 Minuten nach Börseneröffnung geschlossen.
  - Liegt der Kurs des Underlyings in der Nähe der beiden Strikes wird spätestens 60 Minuten nach Börseneröffnung geschlossen.
  - Liegt der Kurs weit von den Strikes entfernt wird der Kurs trotzdem bis Börsenschluss beobachtet.
Tracking & KPI’s
- Traking mit dem OTP-Trading-Journal
- Gesamtperformance

Weitere Infos zum OptionFlow-Trading

OptionStrat-Tutorial