Swing Long Check (ALT)

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Schritt 1: Funktion des Indikators

Dieser Pine Script Indikator ist ein umfassendes Long-Screening-System, das mehrere technische und fundamentale Kriterien kombiniert, um die Qualität von Long-Positionen zu bewerten. Der Indikator funktioniert folgendermaßen:

Multi-Kriterien-Analyse: Das System prüft sieben verschiedene Bedingungen:

• Preis über gleitenden Durchschnitten (MA)
• Korrekte MA-Reihenfolge (kurz > mittel > lang)
• Aufwärtstrend der MAs
• Position im 52-Wochen-Range
• Mindestvolumen-Anforderungen
• Relative Stärke (RS) gegenüber einem Benchmark-Index
• Relative Volumen-Stärke (RVS)

Screener-Optimierung: Speziell für die Verwendung in TradingView-Screenern entwickelt, mit persistenten Variablen und stabilen Berechnungen für große Datenmengen.

Flexible Aktivierung: Jede Kernfunktionalität kann einzeln ein- oder ausgeschaltet werden, um verschiedene Screening-Strategien zu ermöglichen.

Prozentuale Bewertung: Berechnet den Prozentsatz erfüllter Kriterien und generiert Kauf-/Verkaufssignale basierend auf konfigurierbaren Schwellenwerten.

Relative Performance-Analyse: Vergleicht die Aktie mit verschiedenen Marktindizes über multiple Zeiträume (3 Wochen bis 12 Monate) mit gewichteter Berechnung.

Schritt 2: Nutzen des Indikators

Der Indikator bietet verschiedene strategische Vorteile für systematisches Stock-Screening:

Systematische Aktienauswahl: Eliminiert emotionale Entscheidungen durch objektive, messbare Kriterien für die Identifikation qualitativ hochwertiger Long-Kandidaten.

Multi-Faktor-Screening: Kombiniert technische Analyse (MAs, 52W-Range), Marktbreite (Volumen) und relative Performance in einem einzigen System.

Marktschlagende Selektion: Die Relative Stärke-Komponente hilft dabei, Aktien zu identifizieren, die den Gesamtmarkt übertreffen und daher bessere Long-Kandidaten darstellen.

Flexible Anpassung: Verschiedene Screening-Modi (nur 52W-High, nur 52W-Low, oder beide) ermöglichen Anpassung an unterschiedliche Marktphasen.

Volumen-Validierung: Stellt sicher, dass nur liquide Aktien mit ausreichendem Handelsvolumen berücksichtigt werden.

Alarm-System: Automatische Benachrichtigungen bei Kauf-/Verkaufssignalen und besonderen Setups ermöglichen zeitnahes Handeln.

Backtesting-Unterstützung: Historische Signale ermöglichen die Bewertung der Strategie-Performance über verschiedene Marktzyklen.

Portfolio-Integration: Kann als Filter für bestehende Portfolios verwendet werden, um schwächelnde Positionen zu identifizieren.

Schritt 3: Alle Einstellungsmöglichkeiten

Moving Average Einstellungen:

• Moving Average Type: [“SMA”, “EMA”] – Standard “SMA”
• First MA Length: Standard 50
• Second MA Length: Standard 150
• Third MA Length: Standard 200

Kernfunktionalitäten Ein/Aus:

• Enable Price Above MA Check: Standard true
• Enable MA Order Check: Standard true
• Enable MA Trend Check: Standard true
• Enable 52-Week High/Low Check: Standard true
• Enable Volume Check: Standard true
• Enable Relative Strength Check: Standard true
• Enable Relative Volume Strength Check: Standard true

52-Wochen Analyse:

• 52-Week Check Mode: [“High Only”, “Low Only”, “Both”] – Standard “Both”
• Max Distance from 52-Week High (%): Standard 25%
• Min Distance from 52-Week Low (%): Standard 25%

Volume Analyse:

• Minimum Daily Volume ($): Standard 1.000.000

Signal Thresholds:

• Buy Signal Threshold (%): Standard 100%
• Sell Signal Threshold (%): Standard 90%

Visuals:

• Show Background: Standard true

Relative Strength Einstellungen:

• Index for Relative Strength: [“S&P 500”, “Nasdaq 100”, “Dow Jones”, “Russell 2000”, “NYSE Composite”, “Wilshire 5000”, “Benutzerdefiniert”] – Standard “S&P 500”
• Custom Index: Standard “SPY” (bei Auswahl “Benutzerdefiniert”)
• RS Smoothing Length: Standard 1 (Bereich 1-50)
• Strong RS Threshold: Standard 110.0 (Schritte 1.0)
• Weak RS Threshold: Standard 90.0 (Schritte 1.0)

Relative Volume Einstellungen:

• RVS Smoothing Length: Standard 5 (Bereich 1-50)
• Strong RVS Threshold: Standard 110.0 (Schritte 1.0)
• Weak RVS Threshold: Standard 90.0 (Schritte 1.0)

Time Periods:

• 12-Month Period (Days): Standard 252 (Bereich 200-265)
• 6-Month Period (Days): Standard 126 (Bereich 100-150)
• 3-Month Period (Days): Standard 63 (Bereich 50-75)
• 3-Week Period (Days): Standard 15 (Bereich 10-20)

Screener-spezifische Features:

• Optimierte Caching-Mechanismen für große Datenmengen
• Persistente Variablen für stabile Screener-Performance
• Fehlerbehandlung für ungültige Symbole
• Multiple Plot-Ausgaben für verschiedene Screener-Anforderungen

Alarm-Bedingungen:

• Kaufsignal-Alarme
• Verkaufssignal-Alarme
• Starke Setup-Alarme (90%+ Kriterien erfüllt)
• RS-Breakout-Alarme

Der Indikator wird als Overlay auf dem Hauptchart angezeigt und bietet sowohl visuelle als auch tabellarische Darstellung aller Screening-Kriterien. Die spezielle Screener-Optimierung macht ihn ideal für die systematische Überwachung großer Aktienuniversen.

52-Wochen Einstellungen – Detaillierte Erklärung

Grundkonzept der 52-Wochen Analyse

Die 52-Wochen Analyse bewertet die Position eines Aktienkurses innerhalb seiner Jahresspanne und ist ein wichtiger Indikator für Momentum und relative Stärke/Schwäche.

Long Check – 52-Wochen Einstellungen

52-Week Check Mode:

• “High Only”: Prüft nur die Distanz zum 52-Wochen-Hoch
• “Low Only”: Prüft nur die Distanz zum 52-Wochen-Tief
• “Both”: Prüft beide Distanzen (Standard)

Max Distance from 52-Week High (%): Standard 25%

• Aktie darf maximal 25% vom 52-Wochen-Hoch entfernt sein
• Beispiel: Bei 52W-Hoch von 100€ muss Kurs über 75€ liegen
• Logik: Starke Aktien bleiben nahe ihren Höchstständen

Min Distance from 52-Week Low (%): Standard 25%

• Aktie muss mindestens 25% über dem 52-Wochen-Tief liegen
• Beispiel: Bei 52W-Tief von 50€ muss Kurs über 62,50€ liegen
• Logik: Vermeidet “fallende Messer” oder Aktien in schwerem Abwärtstrend

Praktische Anwendungsszenarien

Long Check – Typische Setups:

1. “High Only” + 10%: Momentum-Strategie
   • Sucht Aktien nahe Allzeithochs
   • Ideal für Breakout-Trades
2. “Both” + 25%/25%: Ausgewogene Qualität
   • Vermeidet sowohl schwache als auch überkaufte Titel
   • Standard für Swing-Trading
3. “Low Only” + 50%: Value-Ansatz
   • Sucht erholende Aktien weit über Tiefs
   • Konservativerer Ansatz

Wichtige Überlegungen

Marktphasen-Anpassung:

• Bullenmarkt: Lockerere High-Distanz (bis 35%)
• Bärenmarkt: Strengere Low-Distanz (bis 15%)
• Seitwärtsmärkte: “Both”-Modus bevorzugen

Sektor-spezifische Anpassungen:

• Tech-Aktien: Oft höhere Volatilität → größere Distanzen
• Utilities: Geringere Volatilität → kleinere Distanzen
• Small Caps: Tendenziell größere Ranges nötig

Kombinationseffekte: Die 52-Wochen-Kriterien wirken als Filter in Kombination mit anderen Bedingungen und können die Trefferquote erheblich beeinflussen.