Lektion 1, Thema 1
In Progress

XXX-Strategie

Thomas 18. Juni 2024

Hier ist die Aufzeichnung des Webinars:

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Die Zusammenfassung in Stichworten:

  • Name der Strategie
    • 100K-Strategie
  • Vorteile / Nachteile
    • Die Vorteile
      • Schnelle Trades mit kurzer Laufzeit
      • Enger Stopp zur Verlustbegrenzung
      • Je nach Umsetzung auch mit wenig Margin handelbar
    • Die Nachteile
      • Fast nur Long möglich
  • Watchlists & Voraussetzungen
    • Watchlists
      • AAA
        • Mögliche Strategien: Long Call, CSP (+ Absicherung mit Put Gambit), VPS, Wheel, Aktie direkt
      • BBB
        • Mögliche Strategien: Long Call, VPS, CSP (mit Stopps bei liquiden Werten), Aktie direkt (mit Stopps)
      • CCC
        • Mögliche Strategien: Long Call, VPS
  • Arten von Trades
    • Trendumkehr-Trades
      • Trades an charttechnischen UnterstĂŒtzungen 
      • Underliying sollte im Vorfeld scharf korrigiert haben
  • Risiko-Eingrenzung
    • Portfolio-Allokation
      • Bei guter Marktlage maximal 30% in eine Richtung (long/Short)
      • Bei einem Startkapital von 20.000 $ sind das maximal 6.000 $
      • Verluste mĂŒssen schnell eingegrenzt werden (Stopp-Kurse)
        • Wenn das Underlying nicht in unsere Richtung lĂ€uft
    • Diversifikation ĂŒber Sektoren
      • Max 15% pro Sektor
      • Bei der maximalen Portfolio-Allokation von 6.000$ sind das 900$
    • Diversifizierung ĂŒber Verfallsdaten
      • Da wir nur sehr kurze Laufzeiten wĂ€hlen, mĂŒssen wir darauf achten nicht ĂŒberallokiert zu sein
      • Vorerst maximal 25% des in der Portfolioallokation freigegebenem Kapitals (also 1.500,- € pro Verfallstag)
    • Umgang bei Marktkorrekturen
      • Das Risiko muss durch enge StoppfĂŒhrung begrenzt werden
      • Bei einer Marktkorrektur von mehr als 8% darf das Risiko pro Verfallstag verdoppelt werden (50% des in der Portfolioallokation freigegebenem Kapitals)
      • Hedging mit dem VXX-Time-Straddle
        • Sobald die Methode ausreichend getestet wurde werden die Zahlen zur Risiko-Eingrenzung nochmal ĂŒberarbeitet
    • Umgang mit Crashes
      • Hedging VXX-Time-Straddle
        • Sobald die Methode ausreichend getestet wurde werden die Zahlen zur Risiko-Eingrenzung nochmal ĂŒberarbeitet
    • Regeln gegen Overtrading
      • Maximalanzahl an Trades pro Tag: 3
      • Ausnahme: Nach Korrekturen oder Crashes können 6 Trades pro Tag aufgebaut werden
  • Regeln fĂŒr den Einstieg
    • Folgende Fakten mĂŒssen fĂŒr einen Einstieg gegeben sein:
      • Der Der OTP-TU-Indikator hat einen Wert von mindestens +4 oder mindestens -5
      • UND
      • das Underlying muss vom letzten Hoch um mindestens 8% eingebrochen sein (möglichst in einem Schwung)
      • UND
        • das Underlying liegt in der nĂ€he einer statischen / dynamischen UnterstĂŒtzung
        • ODER
        • das Underlying hat eine bullishe / bearishe Kerze ausgebildet (an einer Signifikanten Stelle oder nach einem signifikanten Ereignis)
        • ODER
        • das Underlying liegt mind. 30% von EMA 200 entfernt
      • UND
        • die Aktie ĂŒbersteigt das Vortageshoch um 2 Ticks (Entry-Signal)
      • UND
        • Einstiegssignale innerhalb der Earnings-Kerze sind verboten (ADSK)
      • UND
        • in den nĂ€chsten 14 Tagen keine Earnings oder wichtige News-Ereignisse anstehen
    • Umsetzung des Einstiegs nach Strategie:
      • Long Call
        • Strike-Preis: ??
        • Laufzeit:  ??
        • Delta: ??
      • CSP
        • Strike-Preis:
          • Am Geld
        • Laufzeit:
          • 3-10 Tage
        • Delta: 50
      • Vertical-Power-Strategie
        • Strike-Preis:
          • V1: IVRank < XX –> am Geld
          • V2: IVRank > XX –> aus dem Geld
        • Laufzeit:
          • 3-10 Tage
      • Aktie direkt:
        • 2 Ticks ĂŒber Vortages-Hoch
  • Regeln fĂŒr den Ausstieg
    • Folgende Fakten mĂŒssen fĂŒr einen Einstieg gegeben sein:
      • CSP, VPS
        • Take Profit wird erreicht
        • Kurs des Underlyings fĂ€llt mindestens 2 Ticks unter der Vortagestief
      • Long-Call, Aktie
        • Kurs des Underlyings fĂ€llt mindestens 2 Ticks unter der Vortagestief
      • Eröffnet das Underlying mit einem Gap von mehr als 0,5% entfĂ€llt der Einstieg
    • Take Profit
      • CSP, VPS
        • 90%
      • Long-Call, Aktie
    • VerfrĂŒhter Ausstieg manuell, wenn:
      • CSP, VPS
        • Kurs des Underlyings fĂ€llt mindestens 2 Ticks unter der Vortagestief
      • Long-Call, Aktie
        • Liegt das Underlying mehr als 5% im Plus, darf der Stopp auf das Tief des vorletzten Tages gelegt werden
        • Liegt das Underlying mehr als 10% im Plus, darf der Stopp nach charttechnischen Gesichtspunkten gewĂ€hlt werden.
    • Umgang mit Loser-Trades
      • Sollte es aufgrund der strengen Stopp-Strategie nicht geben.
    • Handlungen am Verfallstag
      • Eine Zuteilung von Underlyings ist vorerst nicht erwĂŒnscht.
        • Es ist also am Verfallstag zu schließen.
      • Bei einem Depot-Schwellwert von 40.000,- € werden wir das Regelbuch um die Wheel-Strategie ergĂ€nzen.
  • Tracking & KPI’s
    • Tracking mit dem OTP-Trading-Journal
    • Kriterien Einstieg
    • Kriterien Ausstieg
    • Gesamtperformance
  • Technische Umsetzung
    • Screening
      • Underlying erfĂŒllt 8% Verlust Regel
        • WiderstĂ€nde, UnterstĂŒtzungen & Co einzeichnen
        • Alarm fĂŒr Indikator setzen
        • Watchlist GrĂŒn
      • Bei Aussichtsreichen Kandidaten
        • Alarm 2 Ticks ĂŒber Vortageskurs setzen