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Ich habe mit der CML TradeMachine Backtest durchgeführt und kann René nur recht geben. Short Straddles auf den XLP bringen keine guten Ergebnisse, sehr wohl aber Short Straddles auf dem IWM.
Die folgenden Bilder zeigen immer einen Short Straddle mit je 5 gerechneten Varianten:Das Delta ist immer 16 (2), 21 (3), 26 (4), 31 (5) und 36 (6).
Bei den Laufzeiten habe ich entweder 14 Tage oder 30 Tage bis zum Verfall gewählt
Die Ausstiegskriterien sind unter dem Punkt (1) zu sehen …
