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Anmeldung Forums Fragen (Pro’s) XLP Short Straddles

  • XLP Short Straddles

    Posted by Tom on 24. Dezember 2021 um 14:32

    Habe gehört, dass die Jungs von Optionsuniversum Short Straddles auf den XLP regelmäßig neu aufsetzen … als Einkommenstrade … mit sehr frühem Rückkauf z.B. bei 25% Gewinn.
    Macht das jemand von Euch? Gibt es da auch eine Strategie, wie man entsprechend der Kursbewegungen dann ab und zu mal die ganze Ansammlung von Optionen aufräumt?

    Tom beantwortet 2 Jahre aktiv. 5 Mitglieder · 25 Antworten
  • 25 Antworten
  • Rene

    Mitglied
    24. Dezember 2021 um 14:54

    Hallo Tom,

    in dem Trade sehe ich keinen großen Ertrag. Hinzu kommt bei einem 16 Delta und einer Laufzeit von 30 Tagen läuft der Strangle extrem oft ins Geld :-(.

    Schaue lieber zu den IWM, den nutze ich für diese Strategie schon länger und der Kasseltrader hat ihn positiv gebacktestet.

    Gruss Rene

  • Tom

    Mitglied
    25. Dezember 2021 um 10:18

    ich vermute ihr meint Strangles … ich meine aber Straddles … short put und short call am Geld mit gleichem Strike …. also delta ca. 50

    • Rene

      Mitglied
      25. Dezember 2021 um 11:34

      Ich schon :-(. Stradles habe ich noch nie gehandelt!

  • Daniel

    Mitglied
    25. Dezember 2021 um 11:47

    Ich habe das mal eine Weile gemacht. Hier mein Ergebnis:

  • Tom

    Mitglied
    27. Dezember 2021 um 10:23

    Hallo Thomas,

    danke für die vielen Backtests! Wirklich interessant. Sehr robust scheint die Strategie ja nicht zu sein, da sich bei leicht veränderten Parametern die Ergebnisse sehr stark verändern.

    Spannend finde ich, dass sich die Ergebnisse zwischen den ETFs und ihren entsprechenden Futures so deutlich unterscheiden … ich vermute mal, dass da zu anderen Zeiten gehandelt wurde.
    Ich denke, die XLP Straddle strategie macht nur sinn wenn man einzelne Optionen verkauft die deutlich wert verloren haben, aber noch durch andere Optionen in anderen Laufzeiten abgesichert werden. Das wäre auch eine Frage an @Daniel gewesen.

    • Thomas

      Moderator
      27. Dezember 2021 um 19:38

      Ein Short Straddle funktioniert dann am Besten, wenn es einen Seitwärtsmarkt gibt.

      Es hat mich auch gewundert und stutzig gemacht, dass eine scheinbar geringfügige Veränderung bei der Gewinnmitnahme so dramatische Unterschiede ausmachen kann. Die CML Trademachine liefert natürlich eine genaues Protokoll über den Ein- und Ausstieg und man könnte neben dem Delta und dem DTE auch noch unterschiedliche Kriterien – also verschiedene Indikatoren – mit berücksichtigen. Man kann auch das Earnings-Verhalten definieren.

  • Mike

    Mitglied
    15. Januar 2022 um 13:53

    Hallo,

    welche Backtest ist jetzt besser , anbei mein Backtest auf den XLP – Short Straddle.

    Die Regel sind von Optionssuniversum , ich habe aber noch ein Filter mit angefügt, sobald die IVR30 beim XLP auf über 25 steigt, wird erstmal kein neuer Trade eröffnet.

    • Diese Antwort wurde von  Mike Kublank modifiziert 2 Jahre, 1 Monat aktiv..
    • Thomas

      Moderator
      15. Januar 2022 um 14:27

      Mit welcher Software hast Du das gebacktestet?

      • Mike

        Mitglied
        15. Januar 2022 um 14:30

        edelta pro, das ist die gleiche mit der Carsten sein IWM Strangle Trade gebacktestet hat.

    • Tom

      Mitglied
      19. Januar 2022 um 09:19

      Hi Mike,

      das sieht ja schon ganz anders aus, wo ist denn der Unterschied zu den Backtests von Thomas. Sind die Regeln in deinem Backtest denn komplexer als die von Thomas? Oder kommt das nur durch die Zusatzregel bzgl IVR30?

  • Mike

    Mitglied
    22. Januar 2022 um 10:21

    Hallo Tom, wenn ich die Bilder richtig deute, hat Thomas einen Strangle mit 30 Tagen Lz getestet. Die Regeln von Optionsuniversum sind Straddle mit 45 Tagen. Take Profit bei 25 % Stoploss bei 200 % – ich habe noch ein Limit bei max. Positionen (5) eingestellt. Das kann man natürlich jeder für sich selbst festlegen.

    Hier das Ergebnis ohne , den IVR Filter , geht auch, aber der Drawdown im März 2020 ist größer.

    • Tom

      Mitglied
      22. Januar 2022 um 14:49

      Cool, aber schon ganz schöne Drawdowns … bei der Statistik finde ich aber einige Sachen verwunderlich:
      1) Max. Drawdown nur 6,1%? das ist doch Anfang 2019 und im Corona-Crash deutlich mehr
      2) Average Loss 118 aber Max-Loss 999. Wie kann das sein? Ok, die Losses unter 200 kommen wahrscheinlich durch einen Zeitstopp aber wie kann der Max-Loss 999 sein? durch Gaps?

      • Mike

        Mitglied
        22. Januar 2022 um 15:30

        Der max. Drawdown bezieht sich auf ein 100.000 $ Konto – je weniger Kapital , desto höher wird der max. Drawdown. Das passiert, wenn mehrere Tranchen auf einmal ausgestoppt werden. Bsp. Durch den Corona Crash und du hast 5 Tranchen offen und alle oder mehrere werden ausgestoppt.

        • Mike

          Mitglied
          22. Januar 2022 um 15:40

          Der max. Drawdown bezieht sich auf ein 100.000 $ Konto – je weniger Kapital , desto höher wird der max. Drawdown. Habe mir noch mal das Tradelog angeschaut. der max. Drawdown ist durch Gaps im Corona Crash entstanden. Hier mal die einzelnen Trade dazu.

          Sieh dir dazu auch die IVR an.

          • Diese Antwort wurde von  Mike Kublank modifiziert 2 Jahre, 1 Monat aktiv..
          • Tom

            Mitglied
            26. Januar 2022 um 09:01

            Danke, Mike …. bin mir echt noch unschlüssig ob das was für mich ist

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