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Hallo Thomas,
danke für die vielen Backtests! Wirklich interessant. Sehr robust scheint die Strategie ja nicht zu sein, da sich bei leicht veränderten Parametern die Ergebnisse sehr stark verändern.
Spannend finde ich, dass sich die Ergebnisse zwischen den ETFs und ihren entsprechenden Futures so deutlich unterscheiden … ich vermute mal, dass da zu anderen Zeiten gehandelt wurde.
Ich denke, die XLP Straddle strategie macht nur sinn wenn man einzelne Optionen verkauft die deutlich wert verloren haben, aber noch durch andere Optionen in anderen Laufzeiten abgesichert werden. Das wäre auch eine Frage an @Daniel gewesen.