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Anmeldung Forums Options-Strategien Neue Strategie? AK kauf vor Earnings und Absicherung mittels Collar, minimales Risiko Antworten auf: Neue Strategie? AK kauf vor Earnings und Absicherung mittels Collar, minimales Risiko

  • Thomas

    Moderator
    1. Februar 2022 um 11:37

    Eine Earnings-Trade ist immer eine riskante Sache. Ich wandle mal den Spruch von Forrest Gumps Mutter ein bisschen ab:

    “Earnings are like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.”

    Ein Collar hat einen bullische Ansatz, d.h. Du legst Dich auf die Reaktion der Earnings fest. Warum willst Du Dir dann den Gewinn beschneiden? Nur damit Du Dir den Teil der Absicherung bezahlen l√§sst? Hast Du Dir die ROI f√ľr diesen Trade ausgerechnet?


    Beispiel:
    PYPL —> aktueller Kurs liegt bei 172,00 * 100 = $17200
    Pr√§mie f√ľr Collar 145/195 –> -2$
    Verfall: 4.2.2022 —> 3 DTE
    Earings: 1.2.2022 AMC
    Maximaler Gewinn ca. $2301
    Maximaler Verlust ca. $2699

    Annahme:
    Kurs sinkt morgen auf 165$
    Verlust im Basiswert = $7*100 = 700$
    Verlust in der Option = $635

    Kurs steigt morgen auf 180$
    Gewinn im Basiswert = $8*100 = $800
    Gewinn in der Option = $699
    ROI im Gewinnfall = 1499/17198 = 8,7%

    Vergleich normaler Bull Call Debit Spread:

    Pr√§mie f√ľr BCDS 145/195 –> $2619
    Kurs sinkt morgen auf 165$ –> Verlust in der Option –> $589
    Kurs steigt morgen auf 180$ –> Gewinn in der Option –> $771
    ROI im Gewinnfall = 771/2619 = 29,4%

    • Diese Antwort wurde von  Thomas modifiziert 2 Jahre, 4 Monate aktiv..