Antworten auf: Neue Strategie? AK kauf vor Earnings und Absicherung mittels Collar, minimales Risiko

[Thomas]

Eine Earnings-Trade ist immer eine riskante Sache. Ich wandle mal den Spruch von Forrest Gumps Mutter ein bisschen ab:

„Earnings are like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.“

Ein Collar hat einen bullische Ansatz, d.h. Du legst Dich auf die Reaktion der Earnings fest. Warum willst Du Dir dann den Gewinn beschneiden? Nur damit Du Dir den Teil der Absicherung bezahlen lässt? Hast Du Dir die ROI für diesen Trade ausgerechnet?

Beispiel:
PYPL —> aktueller Kurs liegt bei 172,00 * 100 = $17200
Prämie für Collar 145/195 –> -2$
Verfall: 4.2.2022 —> 3 DTE
Earings: 1.2.2022 AMC
Maximaler Gewinn ca. $2301
Maximaler Verlust ca. $2699

Annahme:
Kurs sinkt morgen auf 165$
Verlust im Basiswert = $7*100 = 700$
Verlust in der Option = $635

Kurs steigt morgen auf 180$
Gewinn im Basiswert = $8*100 = $800
Gewinn in der Option = $699
ROI im Gewinnfall = 1499/17198 = 8,7%

Vergleich normaler Bull Call Debit Spread:

Prämie für BCDS 145/195 –> $2619
Kurs sinkt morgen auf 165$ –> Verlust in der Option –> $589
Kurs steigt morgen auf 180$ –> Gewinn in der Option –> $771
ROI im Gewinnfall = 771/2619 = 29,4%

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