Reply To: CC auf Basiswerte, die hohen Buchverlust aufweisen

[Martin]

Ich habe aktuell mehrere solche Wheel Positionen, wo ich derzeit Calls zum Einbuchungskurs nicht verkaufen kann. Ich habe vor ein paar Wochen das Wissen über Rescue Mission von Markus Heitkötter und Rollen von Eric Ludwig kombiniert und mache es derzeit so:

Wenn die Aktie an aktuellem Tag um mehrere Prozent (2% oder mehr) gestiegen ist, dann verkaufe ich Calls asymmetrisch, also z.B. bei 200-300 Aktien nur 1 Kontrakt. Delta etwa 30, Laufzeit 1-2 Wochen. Wenn Call am Verfallstag ITM ist, dann rolle ich für even money. Wenn es vorher ausgebucht wird, dann habe ich zwar Verlust mit 100 Aktien realisiert, aber freue mich drüber, dass die andere 200 Aktien gestiegen sind.

Wenn die Position bereits um min. 30% im Minus ist, dann verkaufe ich an Tagen wo die Aktien um mehrere Prozent gefallen ist, auch Put asymmetrisch. Wenn Put am Verfallstag ITM ist, dann rolle ich für even money. Also es kann vorkommen, dass ich damit Short Strangle aufbaue… wobei Call und Put wurden nicht an selbem Tag verkauft.

Die Optionen schließe ich bei +90% und warte auf nächste stärkere Bewegung nach oben oder nach unten und schreibe dann wieder Call bzw. Put.

Heuer habe ich das z.B. mit SQ so gemacht. Die Aktie wurde mir für 152,5 eingebucht. Mit Optionen habe ich seit Einbuchung 733,29 verdient. Aktuell habe ich noch ein 90er Put bis 25.2. offen (ich weiß dass am 24.2. die Earnings sind, musste aber rollen).