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  • Rico

    Mitglied
    28. Februar 2022 um 20:50

    Hallo Thomas, ich gebe da jetzt auch mal meinen Senf dazu.

    Disclaimer: ich bin Programmierer

    Ich hatte mal die Idee einer recht komplexen Strategie und habe diese fast vollst√§ndig automatisiert (also programmiert, und via TwsApi angebunden). Ich hatte ebenso eine Simulation/Backtest eingebaut. Daf√ľr habe ich mir die sek√ľndlichen Daten der Vergangenheit von ein paar Werten aus der Tws in eine Datenbank gespeichert und dann meine Strategie damit laufen lassen. Da ich so nah wie m√∂glich an der Realit√§t sein wollte habe ich auch alle ‘Ticks’ nacheinander ausgef√ľhrt – nat√ľrlich aber sehr viel schneller als ein Tick / Sekunde (ich hoffe das ist verst√§ndlich). Da ich dazu auch noch verschiedene Parameter-Kombinationen testen wollte habe ich das Ganze dann noch parallelisiert. War zwar auch noch beliebig langsam (in Abh√§ngigkeit der Anzahl der zu kombinierenden Parameter), daf√ľr vollst√§ndig automatisiert. Hast ja in dem Video mit Thomas gesagt das du auch programmierst, vielleicht ist das ja auch eine M√∂glichkeit. Ich jedenfalls mag manuelle Sache nicht, selbst solche Sachen wie das Eintragen der Trades in mein Trading-Logbuch habe ich irgendwann automatisiert ūüėČ

    Und noch eine Anmerkung zu den Daten die ich mir aus der TWS gespeichert habe: Es reichen eigentlich grob die Preise des Underlyings (Bid, Ask, und weitere sind vorhanden), sowie die Vola. Damit kann man dann die Optionspreise berechnen. Ich denke f√ľr eine Simulation ist das dann mehr als ausreichend…

    Links:

    https://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_request

    https://cseweb.ucsd.edu/~goguen/courses/130/SayBlackScholes.html