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Option-Rookie
Hallo Thomas, ich gebe da jetzt auch mal meinen Senf dazu.
Disclaimer: ich bin Programmierer
Ich hatte mal die Idee einer recht komplexen Strategie und habe diese fast vollständig automatisiert (also programmiert, und via TwsApi angebunden). Ich hatte ebenso eine Simulation/Backtest eingebaut. Dafür habe ich mir die sekündlichen Daten der Vergangenheit von ein paar Werten aus der Tws in eine Datenbank gespeichert und dann meine Strategie damit laufen lassen. Da ich so nah wie möglich an der Realität sein wollte habe ich auch alle ‘Ticks’ nacheinander ausgeführt – natürlich aber sehr viel schneller als ein Tick / Sekunde (ich hoffe das ist verständlich). Da ich dazu auch noch verschiedene Parameter-Kombinationen testen wollte habe ich das Ganze dann noch parallelisiert. War zwar auch noch beliebig langsam (in Abhängigkeit der Anzahl der zu kombinierenden Parameter), dafür vollständig automatisiert. Hast ja in dem Video mit Thomas gesagt das du auch programmierst, vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit. Ich jedenfalls mag manuelle Sache nicht, selbst solche Sachen wie das Eintragen der Trades in mein Trading-Logbuch habe ich irgendwann automatisiert 😉
Und noch eine Anmerkung zu den Daten die ich mir aus der TWS gespeichert habe: Es reichen eigentlich grob die Preise des Underlyings (Bid, Ask, und weitere sind vorhanden), sowie die Vola. Damit kann man dann die Optionspreise berechnen. Ich denke für eine Simulation ist das dann mehr als ausreichend…
Links:
https://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_bars.html#hd_request
https://cseweb.ucsd.edu/~goguen/courses/130/SayBlackScholes.html