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Absicherung Liquiditätsreserve
Hallo,
im Optiontrader Kongress hat Luis Pazos interessante Punkte zum Thema Liquiditätsabsicherung beleuchtet. Nun wollte ich das mal trocken durchspielen und habe für 5000 USD T-Bills mit einer Laufzeit von 3 Monaten gewählt. Allerdings steigt die Margin in der Voransicht nur um wenige hundert Euro an. Sollte die Margin nicht eigentlich um fast 5000 USD ansteigen um Liquidität zu binden und somit abzusichern? Habe ich da was falsch verstanden?
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße aus Ulm.
Johannes
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3 Antworten
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Hallo Johannes,
die Margin gibt dir ja nur den Betrag der Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, wieder. Für T-Bills sollte sie bei zirka 3% und bei Aktien zwischen 20 – 30% liegen.
Nehmen wir mal an, dass du ein Konto von 10k hast, dann kannst du theoretisch T-Bills für 10000 / 3% * 100 kaufen. Somit könntest du bei Nutzung der kompletten Margin 333k T-Bills kaufen und hättest dann 100% Margin in Anspruch genommen.
Der von Luis beschriebene Effekt ist die Sicherung deines einbezahlten Geldes durch den Kauf der T-Bills. Kaufst du jetzt zum Beispiel für 8k T-Bills, dann wird deine Margin nur mit 240 $ belastet. Du hast somit weiterhin 9.760 $ Cash für dein Handel im Depot und bekommst aber auf 8k Zinsen.
Das ist zwar etwas vereinfacht dargestellt, trifft aber mehr oder weniger den Effekt.
Gruß René
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Danke für deine Antwort. Verfallen diese T-Bills von selbst und wird mir der Wert dann gut geschrieben oder muss ich die Position selbst schließen?
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Nach meinem Kenntnisstand wird mit Ablauf der Nennwert+ Zins dem Konto gutgeschrieben. Ich habe es aber selbst noch nicht gemacht, sondern nur aus den Videos von Luis.
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