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Anmeldung Forums Fragen (Pro’s) Adjustierung bei Iron Butterflys oder Iron Condors

  • Thomas

    Administrator
    24. November 2023 um 10:23

    Hallo Ingo,

    eine sehr interessante Variante. Wie ist der Erfolg bisher?

    Ich werde mir das am Wochenende im Deatil ansehen ;).

    lG Thomas

  • Peter

    Mitglied
    4. Dezember 2023 um 14:35

    Hallo Ingo,

    ich bin auch ein Freund des Iron Condor, aber ich fange erst dann an zu handeln, wenn einer der beiden Short-Optionen ins Geld läuft und der Zeitwert gegen Null geht.

    Jetzt versuche ich mal deinen Trade vom 24.10.23 zu analysieren:

    Der Iron Condor bringt dir einen Erl√∂s von 3 x $1058, also $3174. Die beh√§ltst du auch, solange der Kurs des Basiswertes am Verfallstag (25.03.2024) zwischen $2,05 und $4.56 liegt. Verlust w√ľrdest du erst dann machen, wenn der Kurs au√üerhalb des Breakeven-Bereichs liegt, also unterhalb von ca. $1,94 oder oberhalb von ca. $4,76.

    Der Kurs des Basiswerts lag am 24.10. bei $3,05. Der Abstand zu beiden Strikes betrug also √ľber 50%. Das 52-Wochen-Hoch/Tief betr√§gt 4,275/2,503. Das Delta lag jeweils bei 10, die Erfolgswahrscheinlichkeit des Trades betrug somit ca. 88-90%.

    F√ľr mich sieht das nach einem sehr sicheren Trade aus mit einer sehr gro√üen Gewinnzone, die der Iron Condor hier aufspannt. Beim Iron Condor bleibt die Summe der beiden Short-Optionen ungef√§hr gleich, solange der Kurs des Basiswerts zwischen den beiden Strikes liegt. Der Kursanstieg auf $3,20 am 6.11. und der Kursabfall auf $2,70 am 21.11. w√§ren daher aus meiner Sicht keine Gr√ľnde zum Handeln. Der Abstand zum jeweiligen Strike betrug schlie√ülich immer noch mehr als 30%.

    Meine Ideen dazu lauten daher: die beiden Short-Optionen nicht getrennt betrachten und Geduld haben. Die Zeit arbeitet f√ľr dich (Zeitwertverfall). Am Verfallstag wird einer der beiden Seiten 100% Erfolg bringen. Die andere Seite hat bei deinem gew√§hlten Sicherheitsabstand immerhin eine Erfolgswahrscheinlichkeit von ca. 80%. Rollen w√ľrde ich diese Option erst dann, wenn sie tats√§chlich ins Geld l√§uft.

    √úbrigens finde ich die Trade-Idee auf Future Optionen in Erdgas sehr gut.

    Gr√ľ√üe

    Peter

  • Thomas

    Administrator
    30. November 2023 um 08:53

    Hallo Ingo,
    vielen Dank f√ľr die ausf√ľhrlichen Erkl√§rungen :).
    Ja du hast recht, es braucht Zeit seinen Handelsplan zu perfektionieren. Diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Aber du bist auf einem guten Weg :).
    lG Thomas

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