Automatisierter Trailing-Stop Order am Vortagestief in TWS möglich?

[Thomas]

Die TWS bietet Trailingstopps an:

Eine Übersicht zu den unterschiedlichen Orderarten findest Du hier:

https://www.captrader.com/fileadmin/user_upload/pdfs/CapTrader_Orderarten/CapTrader_Orderarten_Uebersicht.pdf

Siehe Seite 13/14

Der Trailingstopp hängt sich aber immer an den aktuellen Kurs an. Beim Aufsetzen ist ein Abstand zum aktuellen Kurs eingeben, dass ist dann auch der maximale Abstand, mit dem der Stopp dem Kurs folgen wird. Steigt der Kurs, wird der Stopp parallel nach oben gezogen. Fällt der Kurs bewegt sich der Stopp nicht weiter. Er wird erst wieder zu steigen beginnen, sobald der zuvor definierte Abstand wieder erreicht wurde.

Leider ähnlichem kann man den Trailingstopp nicht an Indikatoren oder Ähnliches anhängen – solche Spielereien können z.B. der NinjaTrader oder der NanoTrader, die untersützen aber keinen Optionshandel.

[Sabine]

Danke dir. Schade, dass es nicht an die Indikatoren gekoppelt in der TWS geht.

[Rene]

Hallo Sabine,

meinst du eine Absicherung bei der Option oder bei einer Aktie?

Bei Optionen soll man ja gerade nicht mit Stopps arbeiten, da sie gerne abgefischt werden und selbst bei Aktien arbeiten sehr viele Profis nur mit mentalen Stopps! Ich finde deinen Abstand für die Absicherung auch sehr eng, da du sicherlich sehr häufig schon bei kleinen Tagesrücksetzern ausgestoppt wirst und der Trend noch viele Tage weiterlaufen kann. Ich habe dir mal den Chart von Nvidia als Beispiel angehängt.

Gruß René

[Thomas]

Es gibt bei Optionen noch ein anderes Phänomen, nämlich dass vor allem zur Markteröffnung die Preis verrückt spielen können und das führt zu sehr breiten BID/ASK Spreads und somit zur erhöten Wahrscheinlichkeit des Ausstoppens. In einigen Büchern kann man lesen, dass man in den ersten 15 bis 30 Minuten nach Markteröffnung keine aktiven Stopp im Markt haben und diese erst nach den Eröffnungsturbulenzen wieder gesetzt werden sollten.

Oder andersrum gesagt: Man sollte keine Stopps auf Optionen über Nacht im Markt halten.

Wenn man einen Stopp setzt, dann kann man diesen z.B. auf den Aktienkurs als bedingte Order in der TWS definieren. Die Option wird dann meistens zum MARKET Preis gehandelt werden, weil man nicht weiß wann der Aktienkurs den Stopp erreichen wird und wie es mit der Volatilität aussieht. Daher kann man den Optionspreis im Vorfeld nicht exakt berechnen und darum kommt die MARKET Oder zur Anwendung. Der Stopp wird also dann ausgelöst wenn die Aktie triggert und nicht der Optionspreis.

Man kann sich aber die Mühe machen und jeden Tag mit einem Optionspreisrechner den voraussichtlichen Optionspreis für ein bestimmtes Kursniveau berechnen. Diese Kombination aus Aktienkurs plus Optionspreis kann dann als bedingte Order eingegeben werden.

Das hat den Vorteil, dass man nicht abgefischt wird, aber auch den Nachteil dass bei einem GAP der Stopp nicht auslöst.

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[Sabine]

Hallo Thomas,

das ist interessant – die letzte von dir genannte Variante kenne ich noch nicht. Ich habe bisher immer die Stopps bei Optionen als bedingte Marketorder abhängig vom Kurs der Aktie gesetzt. Dass beides möglich ist, wusste ich nicht. Danke

[Rene]

Ich verwende bei Optionen nur Take Profits!

[Thomas]

das mache ich ebenso, denn hier kann man auf den Optionspreis die LMT Order setzen …

[Sabine]

Hallo René,

ich meinte eine Aktie. Und der Gedanke mit der automatisierten Trailingorder kam mir im Zusammenhang mit dem “Thomas Indikator” 🙂

Gruß

Sabine

[Rene]

So enge Stopps funktionieren nicht und verhindern ein erfolgreiches Trading. Setze einen Stopp beim Einstieg auf dein zu ertragendes Minus (möglichst an einer Unterstützung) und ziehe ihn bei 20% oder mehr im Gewinn etwas höher als dein Einstieg. Zusätzlich kannst du gestaffelt in Trades einsteigen und/oder aussteigen. Jeder Trade braucht halt eine gewisse Luft zum Atmen.

Gruß René