KPI’s bei der Analyse eines Trades

[Viktor]

vor dem Trade:

– Credit / Buying Power Reduction (BPR)

– Theta / BPR

– Credit / BPR * 365 / exp. Duration (wobei expected Duration = Credit / Theta * 50%) errechne so eine mögliche Rendite bei Take Profit @ 50%

nach dem Trade:

– realized P/L / Credit

– realized P/L / BPR / duration * 365 => realisierte Jahresrendite

[Thomas]

Cool, vielen Dank Viktor 👍🏻👍🏻

[Robby_sgb]

Servus Thomas,

diese Frage hatte ich schon mal im Forum gestellt – leider hatte ich kaum Feedback erhalten. Daher finde ich es toll, dass Du nun das Thema auch noch mal aufgreifst!

Anbei habe ich zwei Screenshots mit meinen KPI’s angehängt 🙂

Diese Nutze ich in meinem “Trading-Journal” (Excel) für meine meistgenutzte Strategien Cash-Secured-Put & Cover-Call.

LG Robby

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[Viktor]

Top! Was ist das für eine Software?

[Robby_sgb]

Servus Viktor,

danke – einfach “nur” Excel. Ich habe mir in Excel einen sogenannten Dashboard erstellt. Dahinter steckt, ebenfalls in Excel erstellte Datenbank/Tabelle mit meinen Trades.

VG Robby

[Thomas]

Cool danke Robby. Aja danke, das nächste mal sollte ich besser suchen bevor ich schreibe. Danke für dein Feedback 🙂

[Jasper Jan Anselm Henri]

Robby,

Vielen dank für die Gedankenanstoss.

Ich führe meine Trading-Administation auch in Excel,
da es mich ja die “Flexibilität” erlaubt viele (eigentlich
“alle”) underschiedlichen Optionen / OptionKombos
zu verwalten / Buchzuhalten…

Speziell beim (intensieves) Rollen, wenn mann z.b. vom
Spread in eine Iron Condor etc. rollt/wechselt , ist (für mich
persönlich) diese Flexibilität in die Auswertung eine
Grundvoraussetzung !

Nachteil ist (klar) das Mann sehr diszipliniert dabei bleiben soll,
und seine Trades consequent und akribisch documentieren /
auswertet. Aber das sollte für jede erfahrene / dauerhaft
erfolgreiche Trader ohnehin selbstverständlich sein….

Habe in Excel eine eigene Struktur erstellt, die es erlaubt alle Trade-Daten direct aus die IB-Tagesraportagen zu kopieren, ohne irgendetwas (manuell) eintippen zu müssen…
(etwas Aufbereitung – nach dem “Import” – kommt noch dabei, aber das ist m.m.n. / für mich
noch vertretbar vom Aufwand her.

Die einzelne Trades / zwischenstand der Roll-Campagnen / Abgeschlossene Trades werden
schon detailliert ausgewerten, nur beim KPI / Dashboad habe ich mich – bis jetzt – auf Jaheres-,
und Monats-Basis Ergebnisse beschränkt.

Werde mal versuchen ob , ich das jetzt doch nich slauer in die existierende Struktur “einbetten” kann, damit ich auch eine quasi real-time Portfolio-Auswertung dazu schaffe…

[Rene]

Ich werde ja richtig rot, bei all der Expertise 😳! Eigentlich schaue ich nur auf den Zins pro Option und letztendlich auf die Gesamtheit im Monat und Jahr. Zielgröße war für dieses Jahr 7.000,00 Euro zu verdienen und das habe ich etwas übertroffen. Brauche ich wohl nächstes Jahr eine etwas höhere Zielvorgabe 😇!

[Robby_sgb]

Servus René,

Du brauchst Dich sicherlich nicht verstecken und schon gar nicht rot werden 😉

Das mit den Zielen ist so eine Sache – ich finde die Definition/Festlegung echt schwierig 😉

LG Robby

[Rene]

Hallo Robby,

ich bin ja erst im dritten Jahr und alle meine Ziele werden immer pulverisiert 😀.

Soll mein Ziel für das nächste Jahr nun 50k oder 75k sein?

Ich glaube, dass die Performance der letzten Monate nicht reproduzierbar ist und deshalb werde ich wohl eher 30k ansetzen und mich über jeden zusätzlichen Euro freuen!

LG René

[Thomas]

Wow gratuliere. 🙂
30K Klingt doch gut 😉

[Robby_sgb]

Ich sagte doch, dass Du Dich nicht verstecken brauchst 😉 Ich gratuliere!!! Deine gehandelte Strategien schein gut zu funktionieren. Da die Kontogröße auch von Jahr zu Jahr mit wächst, werden die möglichen Gewinne auch immer größer. Hast Du Dir einen prozentualen Steigerungs- bzw. Rendite-Wert für das eingesetzte Kapital ermittelt/festgelegt? So versuche ich mir zumindest meine Jahresziele zu setzen.

LG Robby

[Rene]

Hi Robby,

nein, eigentlich lebe ich so von Monat zu Monat. Nächstes Jahr würde ich etwas auf meinen Ansatz obendrauf legen und mich wieder von Monat zu Monat freuen🙃. Ich glaube auch nicht, dass du die Erträge aus Optionen verlässlich voraussagen kannst, da die Entwicklung extrem vom allgemeinen Verlauf abhängig ist. Sollten wir eine seitliche Phase oder sogar fallende Märkte bekommen, dann sind meine gesamten Strategien (CSP, Wheel, CCL) nicht mehr handelbar.

<div>Das war zum Beispiel auch ein Grund für den Kauf des PowerX Optimizers, da ich darüber natürlich neue Ansätze finden kann.
</div><div>

Im Moment ist halt weiter lernen, lernen und noch einmal lernen angesagt. Schön ist dabei schon einen gewissen Ertrag zu erwirtschaften, aber sehr viel ist der Ausnahmesituation am Markt geschuldet. Hierfür ist die Arbeit von Thomas sehr hilfreich und zusammen mit den Kasseltrader bietet er zurzeit die besten Inhalte über Optionen. Die geschlossene Plattform finde ich sehr gut, leider sind wir noch zu wenige. Hoffentlich erkennen noch viele den Nutzen und der Austausch wird dann noch intensiver.

LG René

</div>