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  • KPI’s bei der Analyse eines Trades

    Posted by Thomas on 8. Oktober 2021 um 07:20

    Was sind deine KPIs (Key Performance Indikatoren), wenn du deine Trades analysiert?

    Ich bin gerade dabei mein Trading-Journach nach diesen Kriterien aufzupimpen und mich wĂŒrden deine KPIs interessieren. Wenn ich damit fertig bin gibt es natĂŒrlich einem LiveStream dazu.

    Vielen Dank und lG,
    Thomas

    Jasper Jan Anselm Henri beantwortet 2 Wochen, 2 Tage aktiv. 5 Mitglieder · 13 Antworten
  • 13 Antworten
  • Viktor

    Mitglied
    8. Oktober 2021 um 11:57

    vor dem Trade:

    – Credit / Buying Power Reduction (BPR)

    – Theta / BPR

    – Credit / BPR * 365 / exp. Duration (wobei expected Duration = Credit / Theta * 50%) errechne so eine mögliche Rendite bei Take Profit @ 50%

    nach dem Trade:

    – realized P/L / Credit

    – realized P/L / BPR / duration * 365 => realisierte Jahresrendite

    • Thomas

      Administrator
      8. Oktober 2021 um 14:02

      Cool, vielen Dank Viktor đŸ‘đŸ»đŸ‘đŸ»

  • Robby_sgb

    Mitglied
    8. Oktober 2021 um 14:47

    Servus Thomas,

    diese Frage hatte ich schon mal im Forum gestellt – leider hatte ich kaum Feedback erhalten. Daher finde ich es toll, dass Du nun das Thema auch noch mal aufgreifst!

    Anbei habe ich zwei Screenshots mit meinen KPI’s angehĂ€ngt 🙂

    Diese Nutze ich in meinem “Trading-Journal” (Excel) fĂŒr meine meistgenutzte Strategien Cash-Secured-Put & Cover-Call.

    LG Robby

    • Viktor

      Mitglied
      8. Oktober 2021 um 16:59

      Top! Was ist das fĂŒr eine Software?

      • Robby_sgb

        Mitglied
        8. Oktober 2021 um 17:38

        Servus Viktor,

        danke – einfach “nur” Excel. Ich habe mir in Excel einen sogenannten Dashboard erstellt. Dahinter steckt, ebenfalls in Excel erstellte Datenbank/Tabelle mit meinen Trades.

        VG Robby

    • Thomas

      Administrator
      8. Oktober 2021 um 17:43

      Cool danke Robby. Aja danke, das nĂ€chste mal sollte ich besser suchen bevor ich schreibe. Danke fĂŒr dein Feedback 🙂

    • Jasper Jan Anselm Henri

      Mitglied
      4. Juli 2024 um 08:58

      Robby,

      Vielen dank fĂŒr die Gedankenanstoss.

      Ich fĂŒhre meine Trading-Administation auch in Excel,
      da es mich ja die “FlexibilitĂ€t” erlaubt viele (eigentlich
      “alle”) underschiedlichen Optionen / OptionKombos
      zu verwalten / Buchzuhalten…

      Speziell beim (intensieves) Rollen, wenn mann z.b. vom
      Spread in eine Iron Condor etc. rollt/wechselt , ist (fĂŒr mich
      persönlich) diese FlexibilitÀt in die Auswertung eine
      Grundvoraussetzung !

      Nachteil ist (klar) das Mann sehr diszipliniert dabei bleiben soll,
      und seine Trades consequent und akribisch documentieren /
      auswertet. Aber das sollte fĂŒr jede erfahrene / dauerhaft
      erfolgreiche Trader ohnehin selbstverstĂ€ndlich sein….

      Habe in Excel eine eigene Struktur erstellt, die es erlaubt alle Trade-Daten direct aus die IB-Tagesraportagen zu kopieren, ohne irgendetwas (manuell) eintippen zu mĂŒssen…
      (etwas Aufbereitung – nach dem “Import” – kommt noch dabei, aber das ist m.m.n. / fĂŒr mich
      noch vertretbar vom Aufwand her.

      Die einzelne Trades / zwischenstand der Roll-Campagnen / Abgeschlossene Trades werden
      schon detailliert ausgewerten, nur beim KPI / Dashboad habe ich mich – bis jetzt – auf Jaheres-,
      und Monats-Basis Ergebnisse beschrÀnkt.

      Werde mal versuchen ob , ich das jetzt doch nich slauer in die existierende Struktur “einbetten” kann, damit ich auch eine quasi real-time Portfolio-Auswertung dazu schaffe…

  • Rene

    Mitglied
    8. Oktober 2021 um 16:57

    Ich werde ja richtig rot, bei all der Expertise 😳! Eigentlich schaue ich nur auf den Zins pro Option und letztendlich auf die Gesamtheit im Monat und Jahr. ZielgrĂ¶ĂŸe war fĂŒr dieses Jahr 7.000,00 Euro zu verdienen und das habe ich etwas ĂŒbertroffen. Brauche ich wohl nĂ€chstes Jahr eine etwas höhere Zielvorgabe 😇!

    • Robby_sgb

      Mitglied
      8. Oktober 2021 um 17:41

      Servus René,

      Du brauchst Dich sicherlich nicht verstecken und schon gar nicht rot werden 😉

      Das mit den Zielen ist so eine Sache – ich finde die Definition/Festlegung echt schwierig 😉

      LG Robby

      • Rene

        Mitglied
        8. Oktober 2021 um 17:51

        Hallo Robby,

        ich bin ja erst im dritten Jahr und alle meine Ziele werden immer pulverisiert 😀.

        Soll mein Ziel fĂŒr das nĂ€chste Jahr nun 50k oder 75k sein?

        Ich glaube, dass die Performance der letzten Monate nicht reproduzierbar ist und deshalb werde ich wohl eher 30k ansetzen und mich ĂŒber jeden zusĂ€tzlichen Euro freuen!

        LG René

        • Thomas

          Administrator
          8. Oktober 2021 um 17:53

          Wow gratuliere. 🙂
          30K Klingt doch gut 😉

        • Robby_sgb

          Mitglied
          8. Oktober 2021 um 18:03

          Ich sagte doch, dass Du Dich nicht verstecken brauchst 😉 Ich gratuliere!!! Deine gehandelte Strategien schein gut zu funktionieren. Da die KontogrĂ¶ĂŸe auch von Jahr zu Jahr mit wĂ€chst, werden die möglichen Gewinne auch immer grĂ¶ĂŸer. Hast Du Dir einen prozentualen Steigerungs- bzw. Rendite-Wert fĂŒr das eingesetzte Kapital ermittelt/festgelegt? So versuche ich mir zumindest meine Jahresziele zu setzen.

          LG Robby

          • Rene

            Mitglied
            9. Oktober 2021 um 14:02

            Hi Robby,

            nein, eigentlich lebe ich so von Monat zu Monat. NĂ€chstes Jahr wĂŒrde ich etwas auf meinen Ansatz obendrauf legen und mich wieder von Monat zu Monat freuen🙃. Ich glaube auch nicht, dass du die ErtrĂ€ge aus Optionen verlĂ€sslich voraussagen kannst, da die Entwicklung extrem vom allgemeinen Verlauf abhĂ€ngig ist. Sollten wir eine seitliche Phase oder sogar fallende MĂ€rkte bekommen, dann sind meine gesamten Strategien (CSP, Wheel, CCL) nicht mehr handelbar.

            <div>Das war zum Beispiel auch ein Grund fĂŒr den Kauf des PowerX Optimizers, da ich darĂŒber natĂŒrlich neue AnsĂ€tze finden kann.
            </div><div>

            Im Moment ist halt weiter lernen, lernen und noch einmal lernen angesagt. Schön ist dabei schon einen gewissen Ertrag zu erwirtschaften, aber sehr viel ist der Ausnahmesituation am Markt geschuldet. HierfĂŒr ist die Arbeit von Thomas sehr hilfreich und zusammen mit den Kasseltrader bietet er zurzeit die besten Inhalte ĂŒber Optionen. Die geschlossene Plattform finde ich sehr gut, leider sind wir noch zu wenige. Hoffentlich erkennen noch viele den Nutzen und der Austausch wird dann noch intensiver.

            LG René

            </div>

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