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Anmeldung Forums Options-Strategien Short PUT auf SPY

  • Short PUT auf SPY

    Posted by Alexander on 18. Juni 2023 um 22:21

    Servus zusammen,

    Ich handle seit längerem short Puts auf den SPY, bin profitabel aber von der Performance schlechter als wenn ich direkt in den SPY investieren würde. Meine Frage wäre habt ihr Tipps was ich verbessern könnte.

    Meine Handelsstrategie ist: 22K Dollar Depot

    SPY short Put Delta 15

    Laufzeit 45 Tage

    Take Profit 75%

    Stopp Loss 200%

    Entry:

    Wenn der Kurs über dem EMA21 und EMA55 notiert

    Und der EMA21 über dem EMA55 notiert

    Ansonsten wird die Strategie Pausiert.

    Positionsgröße:

    Ich habe immer nur einen Trade offen.

    Ich verkaufe so viele Optionen das es 2% Prämieneinnahme vom Depot ergibt

    Also 440$ sprich ich verkaufe immer 2 Optionen

    Wie berechne ich die Performance

    Ich berechne meine Performance nicht auf die Margin sondern auf mein Depot.

    Angenommen mein Depot beträgt am 1.1 22K und am 31.12 23k ist die eine Rendite von 4,5% vor Steuer.

    Für eure Tipps und Hilfe bin ich sehr dankbar

    Felix beantwortet 8 Monate aktiv. 2 Mitglieder · 1 antworten
  • 1 antworten
  • Felix

    Mitglied
    26. Juni 2023 um 17:21

    Hallo Alexander,

    wenn die Strategie profitabel ist, dann ist das doch erst einmal sehr gut.

    Über welchen Zeitraum vergleichst du dich denn mit dem SPY? Lediglich in diesem Jahr? Allgemein wirst du den Index, auf den du Short Put schreibst, in Bullenmärkten nicht ausperformen. Dafür müsstest du in dem Index investiert sein und die freie Marge nutzen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Dann bist du aber gehebelt unterwegs und so wie es eine Zusatzrendite erwirtschaften kann, kann es auch nach hinten losgehen.

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