Strategien zum saisonalen Handeln mit Optionen

[Rene]

Hallo,

nach einer etwas längeren Pause mal wieder einen interessanten Wert Silber, der über einen Erzeuger gehandelt wird.

Meine Idee ist die Jahresendrally, die Saisonalität und den höheren Bedarf aus der Schmuckindustrie und den erneuerbaren Energien bei Silber zu nutzen. Ich würde dafür Southern Copper Corp. SCCO nutzen und erstmal einen Put knapp im Geld schreiben (Put mit Strike 50,00 LZ bis 16.12.). Wegen des noch unruhigen Marktes und der anstehenden Rezession arbeite ich mit einem Stopp bei 200% und einen TP bei Restwert 20%. Die Saisonalität steigt zum Ende des Jahres immer um 10,2% an, um dann im Februar den Höhepunkt zu erreichen. Somit kann ich die Option noch zweimal rollen und unter Umständen weitere Prämie einnehmen.

Schauen wir mal ob das Jahresende auch diesmal ein Weihnachtsgeschenk bereithält 😉.

Gruß Rene

[Rene]

Im Moment entwickelt sich der Wert schon in die richtige Richtung. Der TP rückt schon in die Nähe 😀.

[Rene]

Gestern wurde ich mit 20% Restwert ausgestoppt und somit sind 541,00 $
in neun Tagen einsackt. Ich muss mich an die neue Art mit Take Profit
noch gewöhnen, da ich ja bisher meine Opitionen fast immer auslaufen
lassen habe. Je kleiner der Strike umso höher ist ja der Anteil der
Gebühren am Optionserlös. Anderseits bekomme ich natürlich das Kapital
schneller wieder frei und kann eine neue Option verkaufen.

[Rene]

Hallo,

die Entwicklung an den Märkten dreht ja langsam auf Grün und nach den Edelmetallen will ich mal einen Put in den Chip-Werten versuchen. Die Kursentwicklung bei Advanced Micro Devices AMD ist über die letzten 32 Jahre zum Jahreswechsel häufig positiv. Hinzu kommt der übergeordnete Markttrend. Mit einer durchschnittlichen Performance von 16,6% in 7 von 10 Jahren und einen maximalen Verlust von 9,65% in der Vergangenheit finde ich die Option ganz ansprechend. Ich würde die Laufzeit bis zum 23.12. wählen, dann kann ich noch ein paarmal rollen. Sonst wähle ich wieder eine Take Profit bei 20% Restwert und einen Stopp bei -200%.

Schauen wir mal ob es eine schöne Jahreschlussrally gibt und dann kommt auch wieder etwas Geld in die Kasse.

Gruß René

[Rene]

Was für eine Kursbewegung im Moment. So bekommt man natürlich keine
neuen saisonalen Muster getradet, da die Kurse längst weit von der
Unterstützung liegen. Der Kursverlauf von AMD ist so ein typisches
Beispiel für viele andere Werte. Nach dem Rücksetzer wollte ich noch auf
eine Gegenbewegung warten, dann kommt Gap und der Kurs explodiert
geradewegs. Schade, einen Tag mit einer Beruhigung und ich hätte den
Profit schon heute eingesackt :-(.

• Diese Antwort wurde von  Rene modifiziert 2 Jahre aktiv..

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Optionen

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[Reiner]

Hallo Rene,
Selbst mit der Tastenkombination Alt 255 komme ich Deinen französischen Strich über das zweite e in diesem Editor nicht hin.
Meine Frage:
Du sprichst von Saisonalitäten zum Jahresende in Edelmetallen und Du sprichst von Silber.
Warum handelst Du dann Optionen auf Aktien einer Kupfermine ?

Der Anstieg bei SCCO der vergangenen Tage ist vor allem auf die Währungsveränderungen zurückzuführen – nicht auf Saisonalität im Kupfer. Selbst unter dem Aspekt, dass Silber ein (sehr kleines) Nebenprodukt der Kupferminenproduktion ist, so vermag ich Deinen Ansatz nicht nachzuvollziehen.
Ich meine .. wenn schon Saisonalität in Edelmetall handeln, dann sinnvollerweise direkt den Goldfuture, oder ? Klär mich mal auf 🙂
Gruss, Reiner

[Rene]

Lieber Reiner,

da habe ich mich etwas in der Schreibe vergaloppiert. Silber hat natürlich bei SCCO nur einen kleinen Anteil. Trotzdem war von den Miningwerten bei SCCO die beste Saisonalität. Kupfer und Silber sind im Gleichgang kräftig gestiegen, wobei Silber ja auch immer als Beifang bei der Kupfergewinnung anfällt.

Die Saisonalität bezog sich aber tatsächlich auf SCCO und daher stimmte am Ende das Ergebnis.

Meine Strategie ist zurzeit klar auf Aktiengesellschaften fokusiert und eventuell mal auf ETFs. Ich habe mich noch nicht mit Futures beschäftigt und würde es daher eher über einen ETP machen. Hier war aber im Screener SCCO für mich die bessere Wahl. Es war ja seit langen mal wieder eine saisonale Option, da ich die Muster gerne im steigenden Marktumfeld handele.

Vielen Dank aber für deine Ausführungen.

Gruß René

[Reiner]

Hallo Rene,

Ich finde die saisonalen Daten von Moore Financial sehr interessant

[Rene]

Hallo Reiner,

bei Saisonax kann ich auch nach vielen Märkten und teilweise bis zu 42 Jahre Historie auswählen. Meist schaue ich nur auf die Stocks (S&P 500/Nasdaq) und Screene zum Start meist erstmal über 10 Jahre. Danach schaue ich mir das Underlying auch mal in allen anderen Zeitebenen an. So bekommt man gut einen Überblick für die Vergangenheit.

Bei Moore Financial liegt die Auswertung hinterm Paywall? Ich habe auf der Seite nichts gefunden!

Viele Anbieter haben die Saisonalität mit auf dem Schirm. Selbst bei den Tradehelden schrauben sie an einem entsprechenden Indikator.

Gruß René

[Reiner]

Hallo René,
Die Saisonalen Daten von Moore Financial bekomme ich über das Abonnement eines Wetterdienstes – nicht direct von Moore.

[Rene]

?

• Diese Antwort wurde von  Rene modifiziert 2 Jahre aktiv..

[Rene]

Hallo,

heute mal einen Titel aus dem Gesundheitsbereich mit einer schönen Saisonalität zum Jahresende. Der Kurs ist mir bei The Cooper Companies (COO) im Moment noch zu hoch und zum Start der Saisonalität ist er hoffentlich noch etwas heruntergekommen. Einen Start Anfang Januar kann ich mir aber auch gut vorstellen, da die ersten Tage in der Saisonalität eher seitlich laufen. Ich könnte mir gut einen 300er Put vorstellen, der einen Mid-Preis von 14,80 $ bringt. Mit einer Bracket-Order könnte das Risiko mit 200% Verlust und 80% Gewinn eingegrenzt werden. Mit einer Prämie von 14,85 $ komme ich zwar nicht ganz auf die gewünschten 30%, aber mit dem langlaufenden Put gibt es trotzdem ein Profit gut 20% bei einer Gewinnschwelle von 285,15 $. Zur Risikobegrenzung kann die Order auch vor dem 02.02.23 geschlossen werden, da hier die Earnings sind.

Gruß René

PS. 2021 habe ich schon einmal über den Trend berichtet, bin damals aber nicht eingestiegen.

[Thomas]

Sehr interessante Idee René. Besteht bei Saisonax auch die Möglichkeit zu überprüfen, wie sich der Basiswert in einem Bärenmarkt oder in negativen Jahren saisonal geschlagen hat?

[Rene]

Hallo Thomas,

nein, einen Bärenmarktfilter hat Seasonax nicht, aber du kannst die einzelnen Jahre ja sehen und auch aus-/einblenden. Man kann aber den Marked Trend, gerade-/ungerade Jahre und den US Presidential-Zyklus nutzen.

Das reicht für meinen Geschmack auf vollständig aus.

Gruß René

[Reiner]

Hallo René,
Freut mich sehr, dass es so gut bei Dir läuft 🙂
Du hast ein beachtliches Wissen beim Thema Saisonalität angehäuft – Chapeau !
Liebe Grüsse,
Reiner

[Rene]

Hallo Reiner,

jeder findet so seinen Zugang zum Markt und ich bin noch ganz am Anfang.

Vielen Dank aber für dein Lob. Mit 130 Optionen und gut 20k Prämie ist es ein recht zuverlässiger Weg für einen Stillhalter.

Ich finde deinen Weg mit den Rohstoffen sehr interessant und du hast da ja auch eine sehr gute Strategie auf Grundlage deines Wissens aufgebaut.

Gerade in diesem stürmischen Jahr habe ich gemerkt, ich kann Stillhalter auf Aktien und ETFs. Alles andere funktioniert nicht und kostet nur Geld. Genau dahin werde ich mich bewegen.

Gruß René

[Thomas]

Alles klar, danke für dein schnelles Feedback. 🙂

[Sabine]

Großes Dankeschön für deine regelmäßigen Updates hier Rene. Macht Spaß dir hier zu folgen. Weiter so!!

Viele Grüße,

Sabi

[Rene]

Klar, gerne! Wir wollen doch alle noch etwas lernen.

[Rene]

Hallo,

mit der Aktie von Cummins Inc. (CMI) habe ich mal einen Wert aus dem Industriesektor gewählt. Hier haben wir eine schöne saisonale Entwicklung zwischen dem 20. Dezember und 21. Januar, die auch noch durch den Chartverlauf mit dem Rücksetzer zur Unterstützung einen guten Einstiegspunkt bitten könnte. Im gestrigen Abverkauf konnte sich der Kurs sehr gut halten, da die Rücksetzer mit sehr hohem Volumen gekauft wurden. Die fundamentalen Faktoren sehen ebenfalls gut aus und die Prognosen für die nächsten 3 Jahren zeigen steigende Umsätze und Gewinne. Sollte die Marktlage sich stabilisieren und der Kurs auf diesem Niveau drehen, dann könnte ich mir einen Put mit 220er Strike gut vorstellen. Die Optionsprämie ist nicht so berauschend, aber ich gebe mich auch noch mit einer Jahresrendite von 15% zufrieden. Ich habe halt ein Underlying, dass einen übergeordneten Kursverlauf gen Norden hat und in einer Marktschwäche sich bisher gut gehalten hat.

Gruß René

[Rene]

Hallo,

das Schöne an den saisonalen Mustern ist, dass du sie jedes Jahr wieder handeln kannst. Heute mal wieder die Aktie von Autodesk (ADSK), die mir im letzten Jahr einen Profit von 1.601 $ eingebracht hat. Ich bin letztes Mal ja dicht am Kurs eingestiegen und konnte erst nach viermal Rollen die Option mit Profit schließen. Diesmal würde ich mit dem klassischen Delta von 16 und einen Strike von 185 $ einsteigen. Dafür darf der Kurs aber gerne noch einen kleinen Rücksetzer machen und dann bekomme ich vielleicht auch meinen anvisierten Profit von 30% p.a. Die Unterstützung um die 180 – 185 $ ist aber schon stark.

Gruß René

[Rene]

Mit Enphase Energy (ENPH) gibt es einen Wert aus der solaren Energieerzeugung, der zurzeit unterbewertet, saisonal vielversprechend und charttechnisch einen interessanten Bereich erreicht hat. Auch der Score von Traderfox ist mit 13 von 15 positiv. Einzig das KGV ist erschreckend hoch. Der Gewinn soll aber in den kommenden Jahren gemäß Analysten teilweise um über 50% steigen.

Ich schaue aber erstmal nur auf die Saisonalität und den Einstiegspunkt. Eine kleine Stabilisierung würde ich gerne sehen und dann könnte ich mir gut einen Einstieg Long vorstellen.

Bitte passt immer gut auf euer Geld auf und jeder sollte sich vor einem Einstieg seine eigenen Recherchen machen. Ich gebe hier immer nur meine eigenen Ideen wieder, die keine Handlungsempfehlung sind.

Gruß Ren

[Rene]

Hallo,

nach einigen Wochen der Ruhe möchte ich mal wieder eine Überlegung teilen. Diesmal habe ich mir den Nasdaq angeschaut und die Idee stammt aus einem Video von Lars Erichsen, der darin die mögliche Reaktion der Indizes auf die Zinspause beschreibt. Die stärkste Reaktion findet danach im Nasdaq statt, da die Technologieunternehmen natürlich auch am stärksten durch die Zinserhöhungen gelitten haben.

Zusätzlich ist die Saisonalität mit einer Steigerung von 8,5% auf die nächsten 3 Monate zu 100% sehr gut. Auch charttechnisch ist das letzte Hoch überschritten und wir haben einen sauberen Aufwärtstrend im Index. Somit könnte ich mir gut eine Option über 3 Monate vorstellen und ich würde es dann aber auf jeden Fall über einen Spread lösen. Ein Put Spread mit 307/311 würde mir einen knappen Dollar einbringen und das entspräche eine annualisierte Rendite von 111%.

Das ist natürlich keine Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Handeln, sondern nur eine Idee, wie man an die Entwicklung einer Option herangehen kann.

Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche und freue mich auf eure Ideen zum Setup.

Gruß René

PS. Ich nutze die Saisonalität mittlerweile sehr intensiv für mein Handeln und kann jeden nur zu der Nutzung mehrerer Faktoren zur Analyse empfehlen.

Link zum Video https://www.youtube.com/watch?v=oMFTFfh15aQ

[Thomas]

Danke für deinen Input. Saisonalität sieht wirklich top aus. Ein Ende der Zinsanhebungen sehe ich aber weniger euphorisch, da ist sicher schon einiges an Erwartungen eingepreist. Aber wer weiß das schon genau.

Ich drücke dir die Daumen für den Trade 🙂

lG Thomas

[Rene]

Danke Thomas. Im Moment sieht es ja an der Zinsfront wirklich anders aus und ich bin mal neugierig wie das ausgeht :-).