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  • Volatilität auf 0DTE-Optionen

    Posted by Marc on 25. April 2023 um 18:45

    0DTE Optionen und deren Auswirkungen sind ja zur Zeit in aller Munde. Um diesem Trend gerecht zu werden, hat die CBOE gestern einen neuen Volatilitätsindex auf den SPX aufgelegt – den Cboe 1-Day Volatility Index (VIX1D).

    Der neue VIX1D berechnet sich durch die Preise der SPX-Optionen mit 1-0 DTE. Somit haben wir mit dem VIX1D nun die Möglichkeit, die Volatilität kurz vor Verfall zu beobachten. Der VIX1D dürfte dabei wesentlich stärkeren Schwankungen unterliegen als der „normale“ VIX. Die Cboe hat den VIX1D für den Bankenkollaps im März diesen Jahres rückgerechnet. Hier zeigt sich die stärkere Schwankung sehr eindrucksvoll. So stieg der VIX am 8. März 2023 von 19,11 auf 26,52 am 13. März. Ein Anstieg um 38,8%. Im gleichen Zeitraum stieg der VIX1D jedoch von 15,30 auf 40,19. Ein Anstieg von satten 162,7%.

    Spannend wir, welche Informationen wir für unseren Handel aus dem neuen Index ziehen können. Nur da müssen wir uns noch etwas gedulden, bis der Index eine gewisse Historie aufbauen konnte. Der VIX1D ist auch bereits unter gleichem Namen in Tradingview zu finden. Handelbar ist er jedoch nicht. Aber wer weiß, wann das kommt 😉

    Viele Grüße, Marc

    Marc beantwortet 10 Monate, 1 Woche aktiv. 1 Mitglied · 0 Antworten
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