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Volatilität, Ranking in US stocks
Wer gern short Vega Strategien tradet, für habe ich eine IV Rank liste in Excel
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3 Antworten
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Ich möchte zu bedenken geben, dass sich die historische Volatilität auf den Aktienwert der Vergangenheit bezieht und sich die implizite Volatilität aus den gehandelten Optionspreisen herausrechnet.
Der oft gebrachte Ansatz – die IV soll unter der HV liegen um Long zu gehen und die IV soll über der HV liegen um short zu gehen ist vom Konzept her nicht durchdacht, weil Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Die z.B. in der TOS angezeigt IV einer Option selbst ist auch nur ein Mittelwert aller Optionsketten, die in 30 Tagen verfallen. Jeder einzelne Strike hat seine eigene IV.
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Hallo Thomas,
Ich freue mich über Dein Wissen und Deine Erfahrungen im Optionshandel.
Die oben gepostete Liste stammt von Michael Rechentin, PHD, von TastyTrade
Sie enthält eine Übersicht jener Stocks, die man nach IV sortieren kann.
Es ist gedacht für jene, die short Vega Strategien fahren und dabei das time decay mitnehmen wollen.
Dass zwischen unterschiedlichen Strikes innerhalb eines Tages unterschiedliche Volatilitäten angezeigt werden ist doch klar. An den Vola-Skews ist das schön erkennbar.
Aber Du solltest es dem Tom Sosnoff und dem Michael Rechentin mitteilen, dass deren Konzepte nicht durchdacht sind 😉
Im übrigen bezieht sich die historische Volatilität in den regelmässigen Listen von TastyTrade auf den Durchschnittswert der Optionsprämien in der Vergangenheit und mitnichten auf das Underlying.
Ganz herzliche Grüsse und viel Erfolg !
Reiner -
Nochwas ..
Ich habe bei iVolatility.com ein account. Auch bei denen werden beziehen sich die historischen Volatilitäten nicht auf das Underlying.Ich nutze diese Seite intensiv und führe täglich halbautomatisiert meine Listen nach.
Man kann sogar die look back Zeit der historischen Volatilitäten auswählen um die jeweilge Relation zum aktuellen Wert über die Zeit zu vergleichen.
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